Properties of the beta coefficient of the global minimum variance portfolio
Збережено в:
| Дата: | 2021 |
|---|---|
| Автори: | S. M. Yaroshko, M. V. Zabolotskyy, T. M. Zabolotskyy |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English |
| Опубліковано: |
2021
|
| Назва видання: | Mathematical Modeling and Computing |
| Онлайн доступ: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001283448 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Репозитарії
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASСхожі ресурси
-
Optimality of the minimum VaR portfolio using CVaR as a risk proxy in the context of transition to Basel III: methodology and empirical study
за авторством: T. Zabolotskyy, та інші
Опубліковано: (2018) -
Behavior of subharmonic functions of slow growth outside exclusive sets
за авторством: M. Zabolotskyy, та інші
Опубліковано: (2024) -
Estimation of confidence level for Value-at-Risk: statistical analysis
за авторством: T. Zabolotskyy
Опубліковано: (2016) -
Analysis of Cumulant Coefficients of Two-component Mixtures of Shifted Gaussian Distributions with Equal Variances
за авторством: A. I. Krasilnikov
Опубліковано: (2020) -
Complex Variance in Modern Econometrics
за авторством: S. G. Svetunkov
Опубліковано: (2018)