Зображення обкладинки

Properties of the beta coefficient of the global minimum variance portfolio

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2021
Автори:	S. M. Yaroshko, M. V. Zabolotskyy, T. M. Zabolotskyy
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	2021
Назва видання:	Mathematical Modeling and Computing
Онлайн доступ:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001283448
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Репозитарії

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Схожі ресурси

Optimality of the minimum VaR portfolio using CVaR as a risk proxy in the context of transition to Basel III: methodology and empirical study
за авторством: T. Zabolotskyy, та інші
Опубліковано: (2018)

Behavior of subharmonic functions of slow growth outside exclusive sets
за авторством: M. Zabolotskyy, та інші
Опубліковано: (2024)

On a property of the Nevanlinna characteristic
за авторством: Zabolotskyy, M. V., та інші
Опубліковано: (2021)

Estimation of confidence level for Value-at-Risk: statistical analysis
за авторством: T. Zabolotskyy
Опубліковано: (2016)

Behavior of subharmonic functions of slow growth outside exclusive sets
за авторством: Zabolotskyy, M., та інші
Опубліковано: (2024)

Analysis of Cumulant Coefficients of Two-component Mixtures of Shifted Gaussian Distributions with Equal Variances
за авторством: A. I. Krasilnikov
Опубліковано: (2020)

Complex Variance in Modern Econometrics
за авторством: S. G. Svetunkov
Опубліковано: (2018)

Theory of quadratic estimates of variance
за авторством: Petunin, Yu. I., та інші
Опубліковано: (1999)

Global Diversification of the Securities Portfolio Using the Exchange-traded Funds
за авторством: Yu. Khokhlov
Опубліковано: (2014)

Preconditions and global macrofinancial effects of the active portfolio management of currency reserves
за авторством: V. V. Koziuk
Опубліковано: (2016)

Preconditions and global macrofinancial effects of the active portfolio management of currency reserves
за авторством: V. V. Kozjuk
Опубліковано: (2016)

Paradigmatic relations of the variance in syntactic terminology
за авторством: O. Vasetska
Опубліковано: (2017)

Phenomenon in the history variance literary language
за авторством: T. Kots
Опубліковано: (2016)

A Minimum Property for Cuboidal Lattice Sums
за авторством: Cooper, Shaun, та інші
Опубліковано: (2025)

On the global minimum of the objective function in a balanced circular packing problem
за авторством: P. I. Stetsjuk, та інші
Опубліковано: (2014)

Valiron-type and Valiron–Titchmarsh-type theorems for subharmonic functions of slow growth
за авторством: Zabolotskyy, M. V., та інші
Опубліковано: (2026)

Analyzing the Credit Portfolio of Commercial Bank
за авторством: O. M. Kruk
Опубліковано: (2018)

Studying the Information Security Threats to Ukrainian Enterprises by Using Variance Analysis
за авторством: O. M. Sazonets, та інші
Опубліковано: (2016)

Solar activity, atmosphere ozone and global temperature in the minimum of the 23/24 Solar cycles
за авторством: I. Laba, та інші
Опубліковано: (2014)

Minimum of the multiple Dirichlet series
за авторством: Skaskiv , О. B., та інші
Опубліковано: (1992)

The variance of the number of windings of the random field along the planar curve
за авторством: V. A. Kuznetsov
Опубліковано: (2012)

Further examination of the 1/N portfolio rule: a comparison against Sharpe-optimal portfolios under varying constraints
за авторством: S. M. Nor, та інші
Опубліковано: (2017)

On the Peculiarities of the Analysis-of-Variance Method Application in the Decameter Wavelength Study of Solar Wind
за авторством: Olyak, M. R.
Опубліковано: (2013)

Quasi-variance of the modulus of homotopical classes of curves and Teichmuller’s problem
за авторством: Vasiliev , A. Yu., та інші
Опубліковано: (1991)

New Tools of Portfolio Analysis: Matrix of Appeal
за авторством: M. G. Lazareva
Опубліковано: (2014)

On the nature of the Khmilnyk Minimum of gravity
за авторством: Yentin, V.A., та інші
Опубліковано: (2025)

The Efficiency of Discrete Optimization Algorithm Portfolios
за авторством: I. V. Serhiienko, та інші
Опубліковано: (2021)

The Endless Beta Integrals
за авторством: Sarkissian, Gor A., та інші
Опубліковано: (2020)

Theories of portfolio allocation in coalition government
за авторством: V. P. Myronenko
Опубліковано: (2016)

Intellectual Property Audit as a Component of the Management Process of the Objects of Organization’s Intellectual Property Portfolio
за авторством: T. О. Husakovska, та інші
Опубліковано: (2024)

On the simulation of the mathematical expectation and variance of samples for gaussian-distributed random variables
за авторством: P. Kosobutskyi
Опубліковано: (2017)

On the simulation of the mathematical expectation and variance of samples for gaussian-distributed random variables
за авторством: P. Kosobutskyy
Опубліковано: (2017)

Biomorphological features and poly-variance of ontogenesis Delphinium sergii Wissjul. (Ranunculaceae Juss.) ex situ
за авторством: A. M. Hnatiuk
Опубліковано: (2017)

Determination of the optimal order portfolio from the many of possible
за авторством: M. V. Dykha, та інші
Опубліковано: (2021)

Some properties of subclasses of spiral-like functions involving beta-negative binomial distribution
за авторством: Pattnayak, Eureka, та інші
Опубліковано: (2026)

Innovative tools of a holding portfolio analysis: positioning matrix
за авторством: M. Lazareva
Опубліковано: (2014)

The variance of word-forming suffixes in conversational person names based on external features
за авторством: K. H. Horodenska
Опубліковано: (2022)

Morfological variance in Lina Kostenkoʼs novel &quot;Berestechko&quot;
за авторством: O. Dilna
Опубліковано: (2024)

About two-criteria optimization of the stock portfolio
за авторством: F. H. Harashchenko, та інші
Опубліковано: (2017)

The Factors of Credit Portfolio Recovery and Resumption of Bank Crediting in Ukraine
за авторством: D. M. Hladkykh
Опубліковано: (2020)