Distribution of some functionals for a Levy process with matrix-exponential jumps of the same sign
Збережено в:
| Дата: | 2014 |
|---|---|
| Автор: | Ie. V. Karnaukh |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English |
| Опубліковано: |
2014
|
| Назва видання: | Theory of Stochastic Processes |
| Онлайн доступ: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000728823 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Репозитарії
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASСхожі ресурси
-
On resolvent of the Levy process with matrix-exponential distribution of jumps
за авторством: Ye. V. Karnaukh
Опубліковано: (2016) -
The unified form of Pollaczek-Khinchine formula for Levy processes with matrix-exponential negative jumps
за авторством: D. Gusak, та інші
Опубліковано: (2012) -
The measure preserving and nonsingular transformations of the jump Levy processes
за авторством: Smorodina, N.V.
Опубліковано: (2008) -
On the Regularity of Distribution for a Solution of SDE of a Jump Type with Arbitrary Levy Measure of the Noise
за авторством: Kulik, A.M.
Опубліковано: (2005) -
Asymptotic behaviour of the distribution density of some Levy functionals in Rn
за авторством: V. Knopova
Опубліковано: (2011)