On the computational estimation of high order GARCH model
Збережено в:
| Дата: | 2021 |
|---|---|
| Автори: | A. Settar, N. I. Fatmi, M. Badaoui |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English |
| Опубліковано: |
2021
|
| Назва видання: | Mathematical Modeling and Computing |
| Онлайн доступ: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001300213 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Репозитарії
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASСхожі ресурси
-
Quasi-maximum likelihood estimation of the Component-GARCH model using the stochastic approximation algorithm with application to the S&P 500
за авторством: A. Settar, та інші
Опубліковано: (2021) -
On GARCH(p,q) convergence
за авторством: Carkovs, J., та інші
Опубліковано: (2007) -
Numerical optimization of the likelihood function based on Kalman filter in the GARCH models
за авторством: M. Benmoumen
Опубліковано: (2022) -
Portfolio Optimization using the GO-GARCH model: Evidence from Ukrainian Stock Exchange
за авторством: Z. Matsuk, та інші
Опубліковано: (2016) -
The method for high order modes parameters estimation in periodical structures
за авторством: Paramonov, V.V., та інші
Опубліковано: (2012)