Calculation of Option Prices using Methods of Spectral Analysis
Збережено в:
Дата: | 2013 |
---|---|
Автори: | I. V. Burtniak, H. P. Malytska |
Формат: | Стаття |
Мова: | English |
Опубліковано: |
2013
|
Назва видання: | Business Inform |
Онлайн доступ: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000322172 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Репозитарії
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASСхожі ресурси
-
Research of Ornstein-Uhlenbeck Process Using the Spectral Analysis Methods
за авторством: I. V. Burtniak, та інші
Опубліковано: (2014) -
A Systematic Approach to the Evaluation of Options Based on the CEV-Model
за авторством: I. V. Burtniak, та інші
Опубліковано: (2016) -
Calculating the Price for Derivative Financial Assets of Bessel Processes Using the Sturm-Liouville Theory
за авторством: I. V. Burtnyak, та інші
Опубліковано: (2017) -
Ways of Asian Options Pricing
за авторством: N. L. Ivashchuk
Опубліковано: (2008) -
About the method of solution an option price equation in the Heston model
за авторством: V. S. Yanishevskyi, та інші
Опубліковано: (2012)