Зображення обкладинки

Calculation of Option Prices using Methods of Spectral Analysis

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2013
Автори:	I. V. Burtniak, H. P. Malytska
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	2013
Назва видання:	Business Inform
Онлайн доступ:	http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000322172
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine \| LibNAS

Репозитарії

Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS

Схожі ресурси

Research of Ornstein-Uhlenbeck Process Using the Spectral Analysis Methods
за авторством: I. V. Burtniak, та інші
Опубліковано: (2014)

A Systematic Approach to the Evaluation of Options Based on the CEV-Model
за авторством: I. V. Burtniak, та інші
Опубліковано: (2016)

Ways of Asian Options Pricing
за авторством: N. L. Ivashchuk
Опубліковано: (2008)

Calculating the Price for Derivative Financial Assets of Bessel Processes Using the Sturm-Liouville Theory
за авторством: I. V. Burtnyak, та інші
Опубліковано: (2017)

About the method of solution an option price equation in the Heston model
за авторством: V. S. Yanishevskyi, та інші
Опубліковано: (2012)

Evaluating the Financial Flows of Bessel Processes by Using Spectral Analysis
за авторством: I. V. Burtnyak, та інші
Опубліковано: (2017)

Pricing foreign exchange option under jump-diffusion
за авторством: E. N. Derieva, та інші
Опубліковано: (2015)

Penalty method for pricing American-style Asian option with jumps diffusion process
за авторством: M. F. Laham, та інші
Опубліковано: (2023)

The Models of Pricing for the Financial Options as the Instruments of Risks Hedging
за авторством: O. V. Kliuchka, та інші
Опубліковано: (2019)

Fair price options in the modification of the model Heidi-Leonenko
за авторством: Yu. Shchestiuk
Опубліковано: (2014)

European option pricing under model involving slow growth volatility with jump
за авторством: E. Aatif, та інші
Опубліковано: (2023)

Rate of convergence of the price of European option on a market for which the jump of stock price is uniformly distributed over an interval
за авторством: Mishura, Yu. S., та інші
Опубліковано: (2008)

Using the Methods of Analysis of the Operational Environment to Assess the Efficiency of Commercial Banks
за авторством: I. V. Burtniak
Опубліковано: (2020)

On the rate of convergence of barrier option prices in binomial market to those in continuous time market
за авторством: Soloveiko, O., та інші
Опубліковано: (2008)

To the analysis of methods of calculation of stability of use and their classification
за авторством: A. P. Sirenko
Опубліковано: (2019)

Algorithm for Calculating Primary Spectral Density Estimates Using FFT and Analysis of its Accuracy
за авторством: O. M. Kolomys, та інші
Опубліковано: (2022)

To the analysis of methods of calculation of stability of use and their classification
за авторством: Sirenko, Anatolii P.
Опубліковано: (2019)

Using the methodic of index analysis in the process of pricing in the market of state food products
за авторством: Ye. Y. Maiovets, та інші
Опубліковано: (2016)

Classification of Pricing Factors and Methods of its Analysis
за авторством: Ye. Mazur
Опубліковано: (2010)

Matrix calculation of correlation characteristics based on spectral methods
за авторством: L. G. Laikova, та інші
Опубліковано: (2020)

Calculation of normalized price for the heat and electrical power
за авторством: Stohniy O.V.
Опубліковано: (2003)

Analog of the black-scholes formula for option pricing under conditions of (B, S, X)-incomplete market of securities with jumps
за авторством: Zhuravyts'kyi, D. G., та інші
Опубліковано: (2000)

Degenerate parabolic system of diffusion type with inertia
за авторством: H. P. Malytska, та інші
Опубліковано: (2018)

On the fundamental solution of the Cauchy problem for Kolmogorov systems of the second order
за авторством: H. P. Malytska, та інші
Опубліковано: (2018)

Scheme of the Process of Calculation of the Standard Price of Products in an International Corporation
за авторством: I. M. Liashenko, та інші
Опубліковано: (2013)

Choice of optimum method distributing of costs in the process of calculation of port enterprises services prime price
за авторством: N. V. Khoteeva
Опубліковано: (2009)

Analysis of price policy in Ukraine and Poland
за авторством: O. I. Bilyk, та інші
Опубліковано: (2016)

Application of the spectral method to stochastic filter analysis
за авторством: Kharchenko, O.I.
Опубліковано: (2019)

Studying options of using sweet sorghum as raw material for bioethanol production
за авторством: A. I. Volodko, та інші
Опубліковано: (2013)

The use of mathematical methods for decision making in optimal pricing strategy for enterprises
за авторством: Shevchenko, N., та інші
Опубліковано: (2016)

The use of mathematical methods for decision making in optimal pricing strategy for enterprises
за авторством: N. Shevchenko, та інші
Опубліковано: (2016)

On reselling of European option
за авторством: Kukush, A.G., та інші
Опубліковано: (2006)

Risk Assessment Methods of Transfer Pricing
за авторством: M. I. Muzychuk
Опубліковано: (2023)

The Method of Real Options as an Instrument to Evaluate Projects with High Uncertainty
за авторством: Yu. Shestakov
Опубліковано: (2019)

Price disparity as an objective phenomenon: analysis and evaluation
за авторством: P. A. Burkovskyi
Опубліковано: (2016)

Conditions of equilibrium for European option
за авторством: I. B. Kotsiuba, та інші
Опубліковано: (2014)

Conditions of equilibrium for European option
за авторством: Kotsiuba, I.B., та інші
Опубліковано: (2014)

Rule of law: options of terminology
за авторством: V. E. Chirkin
Опубліковано: (2016)

The use of simulation techniques autoregressive spectral analysis to solve problems vibrodiagnostics
за авторством: Ye. O. Zaitsev, та інші
Опубліковано: (2014)

Using the analytical calculation method for cooling systems studying
за авторством: Slabospitsky, R.P., та інші
Опубліковано: (2013)