Calculation of Option Prices using Methods of Spectral Analysis
Gespeichert in:
| Datum: | 2013 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | I. V. Burtniak, H. P. Malytska |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
2013
|
| Schriftenreihe: | Business Inform |
| Online Zugang: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000322172 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Institution
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASÄhnliche Einträge
Research of Ornstein-Uhlenbeck Process Using the Spectral Analysis Methods
von: I. V. Burtniak, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: I. V. Burtniak, et al.
Veröffentlicht: (2014)
A Systematic Approach to the Evaluation of Options Based on the CEV-Model
von: I. V. Burtniak, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: I. V. Burtniak, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Ways of Asian Options Pricing
von: N. L. Ivashchuk
Veröffentlicht: (2008)
von: N. L. Ivashchuk
Veröffentlicht: (2008)
Calculating the Price for Derivative Financial Assets of Bessel Processes Using the Sturm-Liouville Theory
von: I. V. Burtnyak, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: I. V. Burtnyak, et al.
Veröffentlicht: (2017)
About the method of solution an option price equation in the Heston model
von: V. S. Yanishevskyi, et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: V. S. Yanishevskyi, et al.
Veröffentlicht: (2012)
Evaluating the Financial Flows of Bessel Processes by Using Spectral Analysis
von: I. V. Burtnyak, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: I. V. Burtnyak, et al.
Veröffentlicht: (2017)
Pricing foreign exchange option under jump-diffusion
von: E. N. Derieva, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: E. N. Derieva, et al.
Veröffentlicht: (2015)
Penalty method for pricing American-style Asian option with jumps diffusion process
von: M. F. Laham, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: M. F. Laham, et al.
Veröffentlicht: (2023)
The Models of Pricing for the Financial Options as the Instruments of Risks Hedging
von: O. V. Kliuchka, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: O. V. Kliuchka, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Fair price options in the modification of the model Heidi-Leonenko
von: Yu. Shchestiuk
Veröffentlicht: (2014)
von: Yu. Shchestiuk
Veröffentlicht: (2014)
European option pricing under model involving slow growth volatility with jump
von: E. Aatif, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: E. Aatif, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Rate of convergence of the price of European option on a market for which the jump of stock price is uniformly distributed over an interval
von: Mishura, Yu. S., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Mishura, Yu. S., et al.
Veröffentlicht: (2008)
Using the Methods of Analysis of the Operational Environment to Assess the Efficiency of Commercial Banks
von: I. V. Burtniak
Veröffentlicht: (2020)
von: I. V. Burtniak
Veröffentlicht: (2020)
On the rate of convergence of barrier option prices in binomial market to those in continuous time market
von: Soloveiko, O., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Soloveiko, O., et al.
Veröffentlicht: (2008)
To the analysis of methods of calculation of stability of use and their classification
von: A. P. Sirenko
Veröffentlicht: (2019)
von: A. P. Sirenko
Veröffentlicht: (2019)
Algorithm for Calculating Primary Spectral Density Estimates Using FFT and Analysis of its Accuracy
von: O. M. Kolomys, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: O. M. Kolomys, et al.
Veröffentlicht: (2022)
To the analysis of methods of calculation of stability of use and their classification
von: Sirenko, Anatolii P.
Veröffentlicht: (2019)
von: Sirenko, Anatolii P.
Veröffentlicht: (2019)
Using the methodic of index analysis in the process of pricing in the market of state food products
von: Ye. Y. Maiovets, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Ye. Y. Maiovets, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Classification of Pricing Factors and Methods of its Analysis
von: Ye. Mazur
Veröffentlicht: (2010)
von: Ye. Mazur
Veröffentlicht: (2010)
Matrix calculation of correlation characteristics based on spectral methods
von: L. G. Laikova, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: L. G. Laikova, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Calculation of normalized price for the heat and electrical power
von: Stohniy O.V.
Veröffentlicht: (2003)
von: Stohniy O.V.
Veröffentlicht: (2003)
Analog of the black-scholes formula for option pricing under conditions of (B, S, X)-incomplete market of securities with jumps
von: Zhuravyts'kyi, D. G., et al.
Veröffentlicht: (2000)
von: Zhuravyts'kyi, D. G., et al.
Veröffentlicht: (2000)
Degenerate parabolic system of diffusion type with inertia
von: H. P. Malytska, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: H. P. Malytska, et al.
Veröffentlicht: (2018)
On the fundamental solution of the Cauchy problem for Kolmogorov systems of the second order
von: H. P. Malytska, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: H. P. Malytska, et al.
Veröffentlicht: (2018)
Scheme of the Process of Calculation of the Standard Price of Products in an International Corporation
von: I. M. Liashenko, et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: I. M. Liashenko, et al.
Veröffentlicht: (2013)
Choice of optimum method distributing of costs in the process of calculation of port enterprises services prime price
von: N. V. Khoteeva
Veröffentlicht: (2009)
von: N. V. Khoteeva
Veröffentlicht: (2009)
Analysis of price policy in Ukraine and Poland
von: O. I. Bilyk, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: O. I. Bilyk, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Application of the spectral method to stochastic filter analysis
von: Kharchenko, O.I.
Veröffentlicht: (2019)
von: Kharchenko, O.I.
Veröffentlicht: (2019)
Studying options of using sweet sorghum as raw material for bioethanol production
von: A. I. Volodko, et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: A. I. Volodko, et al.
Veröffentlicht: (2013)
The use of mathematical methods for decision making in optimal pricing strategy for enterprises
von: Shevchenko, N., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Shevchenko, N., et al.
Veröffentlicht: (2016)
The use of mathematical methods for decision making in optimal pricing strategy for enterprises
von: N. Shevchenko, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: N. Shevchenko, et al.
Veröffentlicht: (2016)
On reselling of European option
von: Kukush, A.G., et al.
Veröffentlicht: (2006)
von: Kukush, A.G., et al.
Veröffentlicht: (2006)
Risk Assessment Methods of Transfer Pricing
von: M. I. Muzychuk
Veröffentlicht: (2023)
von: M. I. Muzychuk
Veröffentlicht: (2023)
The Method of Real Options as an Instrument to Evaluate Projects with High Uncertainty
von: Yu. Shestakov
Veröffentlicht: (2019)
von: Yu. Shestakov
Veröffentlicht: (2019)
Price disparity as an objective phenomenon: analysis and evaluation
von: P. A. Burkovskyi
Veröffentlicht: (2016)
von: P. A. Burkovskyi
Veröffentlicht: (2016)
Conditions of equilibrium for European option
von: I. B. Kotsiuba, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: I. B. Kotsiuba, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Conditions of equilibrium for European option
von: Kotsiuba, I.B., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Kotsiuba, I.B., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Rule of law: options of terminology
von: V. E. Chirkin
Veröffentlicht: (2016)
von: V. E. Chirkin
Veröffentlicht: (2016)
The use of simulation techniques autoregressive spectral analysis to solve problems vibrodiagnostics
von: Ye. O. Zaitsev, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Ye. O. Zaitsev, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Using the analytical calculation method for cooling systems studying
von: Slabospitsky, R.P., et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Slabospitsky, R.P., et al.
Veröffentlicht: (2013)
Ähnliche Einträge
-
Research of Ornstein-Uhlenbeck Process Using the Spectral Analysis Methods
von: I. V. Burtniak, et al.
Veröffentlicht: (2014) -
A Systematic Approach to the Evaluation of Options Based on the CEV-Model
von: I. V. Burtniak, et al.
Veröffentlicht: (2016) -
Ways of Asian Options Pricing
von: N. L. Ivashchuk
Veröffentlicht: (2008) -
Calculating the Price for Derivative Financial Assets of Bessel Processes Using the Sturm-Liouville Theory
von: I. V. Burtnyak, et al.
Veröffentlicht: (2017) -
About the method of solution an option price equation in the Heston model
von: V. S. Yanishevskyi, et al.
Veröffentlicht: (2012)