The unified form of Pollaczek-Khinchine formula for Levy processes with matrix-exponential negative jumps
Збережено в:
| Дата: | 2012 |
|---|---|
| Автори: | D. Gusak, Ie. Karnaukh |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | English |
| Опубліковано: |
2012
|
| Назва видання: | Theory of Stochastic Processes |
| Онлайн доступ: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000728788 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Репозитарії
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASСхожі ресурси
-
On resolvent of the Levy process with matrix-exponential distribution of jumps
за авторством: Ye. V. Karnaukh
Опубліковано: (2016) -
Distribution of some functionals for a Levy process with matrix-exponential jumps of the same sign
за авторством: Ie. V. Karnaukh
Опубліковано: (2014) -
The measure preserving and nonsingular transformations of the jump Levy processes
за авторством: Smorodina, N.V.
Опубліковано: (2008) -
Two-parameter Lévy processes: Ito formula, semigroups, and generators
за авторством: Mishura, Yu.S.
Опубліковано: (1995) -
Exponential Formulas and Lie Algebra Type Star Products
за авторством: Meljanac, S., та інші
Опубліковано: (2012)