Зображення обкладинки

Rate of convergence in the Euler scheme for stochastic differential equations with non-Lipschitz diffusion and Poisson measure

We study the rate of convergence and some other properties of the Euler scheme for stochastic differential equations with the non-Lipschitz diffusion and the Poisson measure.

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2011
Автори:	Zubchenko, V. P., Mishura, Yu. S., Зубченко, В. П., Мішура, Ю. С.
Формат:	Стаття
Мова:	Українська Англійська
Опубліковано:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 2011
Онлайн доступ:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/2697
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл:

Репозитарії

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Схожі ресурси

Positivity of solution of nonhomogeneous stochastic differential equation with non-Lipschitz diffusion
за авторством: Mishura, Y., та інші
Опубліковано: (2008)

Entire solutions of the Euler—Poisson equations
за авторством: Belyaev, A.V.
Опубліковано: (2004)

Entire solutions of the euler—poisson equations
за авторством: Belyaev, A. V., та інші
Опубліковано: (2004)

The characteristic system for the Euler - Poisson's equations
за авторством: Belyaev, A.V.
Опубліковано: (1999)

On the rate of convergence of stochastic approximation procedures
за авторством: Koval, V. A., та інші
Опубліковано: (1994)

On the rate of convergence of an unstable solution of a stochastic differential equation
за авторством: Mynbaeva, G. U., та інші
Опубліковано: (1994)

Long-term returns in stochastic interest rate models
за авторством: Zubchenko, V.
Опубліковано: (2007)

Stability of stochastic systems in the diffusion-approximation scheme
за авторством: Korolyuk, V. S., та інші
Опубліковано: (1998)

Stochastic Systems with Averaging in the Scheme of Diffusion Approximation
за авторством: Korolyuk, V. S., та інші
Опубліковано: (2005)

On the convergence of difference schemes for the diffusion equation of fractional order
за авторством: Bechelova, A. R., та інші
Опубліковано: (1998)

Uniform approximations of functions of Lipschitz class by threeharmonic Poisson integrals
за авторством: U. Z. Grabova
Опубліковано: (2017)

Darboux problem for the generalized Euler–Poisson–Darboux equation
за авторством: A. I. Ismoilov, та інші
Опубліковано: (2017)

Darboux problem for the generalized Euler – Poisson – Darboux equation
за авторством: Ismoilov, A. I., та інші
Опубліковано: (2017)

A strongly convergent modified extra-gradient method for variational inequalities with non-Lipschitz operators
за авторством: D. A. Verlan, та інші
Опубліковано: (2015)

Asymptotic behavior of jumping stochastic procedure in the diffusion approximation scheme
за авторством: P. P. Horun
Опубліковано: (2014)

Euler Approximations of Solutions of Abstract Equations and Their Applications in the Theory of Semigroups
за авторством: Mishura, Yu. S., та інші
Опубліковано: (2004)

On convergence of accelerated Newton method under the generalized Lipschitz conditions
за авторством: S. M. Shakhno
Опубліковано: (2014)

Domain of convergence of the Euler transform for the power series of an analytic function
за авторством: Sukhorolskyi, M. A., та інші
Опубліковано: (2008)

Invariance principle for one class of Markov chains with fast Poisson time. Estimate for the rate of convergence
за авторством: Baev, A. V., та інші
Опубліковано: (2006)

Rate of convergence of the price of European option on a market for which the jump of stock price is uniformly distributed over an interval
за авторством: Mishura, Yu. S., та інші
Опубліковано: (2008)

Storage processes in Poisson approximation scheme
за авторством: Koroliuk, V.S.
Опубліковано: (2008)

Application of the Green–Samoilenko function and operator to the study of non-Lipschitz differential equations
за авторством: M. O. Perestiuk, та інші
Опубліковано: (2021)

Application of the Green–Samoilenko function and operator to the study of non-Lipschitz differential equations
за авторством: Perestyuk , M. O., та інші
Опубліковано: (2021)

Mean oscillations and the convergence of Poisson integrals
за авторством: Kolyada, V. I., та інші
Опубліковано: (1997)

Stochastic Stability of Processes Determined by Poisson Differential Equations with Delay
за авторством: Svishchuk, A. V., та інші
Опубліковано: (2002)

Weak convergence of integral functionals of random walks weakly convergent to fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu. S., та інші
Опубліковано: (2007)

Convergence of diffusion processes
за авторством: Makhno , S. Ya., та інші
Опубліковано: (1992)

On weak convergence of stochastic differential equations with irregular coefficients
за авторством: I. H. Krykun
Опубліковано: (2023)

Convergence of solutions of stochastic differential equations to the Arratia flow
за авторством: Malovichko, T. V., та інші
Опубліковано: (2008)

On the rate of convergence of the Ritz method for ordinary differential equations
за авторством: Yakymiv, R. Ya., та інші
Опубліковано: (2000)

Differential equations with small stochastic supplements under Poisson approximation conditions
за авторством: I. V. Samojlenko, та інші
Опубліковано: (2017)

Asymptotic behavior of solutions of stochastic functional-differential equations with Poisson switchings
за авторством: Gotinchan, G. I., та інші
Опубліковано: (1998)

On regularization by a small noise of multidimensional ODEs with non-Lipschitz coefficients
за авторством: A. Kulik, та інші
Опубліковано: (2020)

On strong solutions to countable systems of SDEs with interaction and non-Lipschitz drift
за авторством: M. V. Tantsiura
Опубліковано: (2016)

On regularization by a small noise of multidimensional ODEs with non-Lipschitz coefficients
за авторством: Pilipenko, A., та інші
Опубліковано: (2020)

Large deviations for impulsive processes in the scheme of Poisson approximation
за авторством: Samoilenko, I. V., та інші
Опубліковано: (2012)

Order reduction for a system of stochastic differential equations with a small parameter in the coefficient of the leading derivative. Estimate for the rate of convergence
за авторством: Bondarev, B. V., та інші
Опубліковано: (2006)

Rate of Convergence of Positive Series
за авторством: Skaskiv, O. B., та інші
Опубліковано: (2004)

Equilibrium stochastic dynamics of Poisson cluster ensembles
за авторством: Bogachev, L., та інші
Опубліковано: (2008)

Integral transformation of Euler-Fourier-Euler on the polar axis
за авторством: O. M. Nikitina
Опубліковано: (2013)