Зображення обкладинки

Convergence of solutions of stochastic differential equations to the Arratia flow

We consider the solution $x_{\varepsilon}$ of the equation $$dx_{\varepsilon}(u,t) = \int\limits_\mathbb{R}\varphi_{\varepsilon}(x_{\varepsilon}(u,t) - r) W(dr,dt), $$ $$x_{\varepsilon}(u,0) = u,$$ where $W$ is a Wiener sheet on $\mathbb{R} \times [0; 1].$ For the case where $\varphi_{\varepsilon}^...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2008
Автори:	Malovichko, T. V., Маловичко, Т. В.
Формат:	Стаття
Мова:	Російська Англійська
Опубліковано:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 2008
Онлайн доступ:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/3266
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл:

Репозитарії

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Схожі ресурси

Girsanov theorem for stochastic flows with interaction
за авторством: Malovichko, T. V., та інші
Опубліковано: (2009)

On the rate of convergence of an unstable solution of a stochastic differential equation
за авторством: Mynbaeva, G. U., та інші
Опубліковано: (1994)

Local time at zero for arratia flow
за авторством: Chernega, P. P., та інші
Опубліковано: (2012)

On solvability of nonlocal boundary value problems for certain sets of evolutionary differential equations
за авторством: Malovichko , V. A., та інші
Опубліковано: (2025)

Levy Downcrossing Theorem for the Arratia Flow
за авторством: P. P. Chernega
Опубліковано: (2015)

Levy Downcrossing Theorem for the Arratia Flow
за авторством: Chernega, P. P., та інші
Опубліковано: (2015)

Convergence of solutions of backward stochastic equations
за авторством: Erisova, I. A., та інші
Опубліковано: (2009)

Asymptotics of disordering in the discrete approximation of an Arratia flow
за авторством: E. V. Glinyanaya
Опубліковано: (2012)

Properties of strong random operators generated by an Arratia flow
за авторством: Korenovskaya, Ya. A., та інші
Опубліковано: (2017)

On weak convergence of stochastic differential equations with irregular coefficients
за авторством: I. H. Krykun
Опубліковано: (2023)

Iterated Logarithm Law for Sizes of Clusters in Arratia flow
за авторством: A. A. Dorogovtsev, та інші
Опубліковано: (2012)

One version of the clark representation theorem for arratia flows
за авторством: Dorogovtsev, A.A.
Опубліковано: (2005)

Properties of strong random operators generated by an Arratia flow
за авторством: Ja. A. Korenovskaja
Опубліковано: (2017)

Stochastic Flow and Noise Associated with the Tanaka Stochastic Differential Equation
за авторством: Watanabe, S., та інші
Опубліковано: (2000)

Properties of a wiener process with coalescence
за авторством: Malovichko, T. V., та інші
Опубліковано: (2006)

Solution of stochastic differential equation for control problem
за авторством: K. G. Dzjubenko
Опубліковано: (2015)

Stroock–Varadhan Theorem for Flows Generated by Stochastic Differential Equations with Interaction
за авторством: Pilipenko, A. Yu., та інші
Опубліковано: (2002)

On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007)

Viability of solutions of many-dimensional stochastic differential equations
за авторством: Gasanenko, V. A., та інші
Опубліковано: (1997)

The law of iterated logarithm for solutions of stochastic differential equations
за авторством: Makhno, S. Ya., та інші
Опубліковано: (1996)

On the stability of solutions of stochastic differential inclusions
за авторством: Kravets, T. N., та інші
Опубліковано: (1995)

Ito-Wiener expansion for functionals of the Arratia&#039;s flow n-point motion
за авторством: G. V. Riabov
Опубліковано: (2014)

Approximation of solutions of stochastic differential equations with fractional Brownian motion by solutions of random ordinary differential equations
за авторством: Ral’chenko, K. V., та інші
Опубліковано: (2010)

On the φ-asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2008)

On the аsymptotics of solutions of stochastic differential equations with jumps
за авторством: Yuskovych , V., та інші
Опубліковано: (2023)

Rate of convergence in the Euler scheme for stochastic differential equations with non-Lipschitz diffusion and Poisson measure
за авторством: Zubchenko, V. P., та інші
Опубліковано: (2011)

Small deviations of solutions of stochastic differential equations in tube domains
за авторством: Gasanenko, V. A., та інші
Опубліковано: (1997)

On the convergence of solutions of certain inhomogeneous fourth-order differential equations
за авторством: Tunc, E.
Опубліковано: (2010)

On the convergence of solutions of certain inhomogeneous fourth-order differential equations
за авторством: Tunç, E., та інші
Опубліковано: (2010)

On the representation of solutions of anticipating linear partial stochastic differential equations
за авторством: Ilchenko, A.V.
Опубліковано: (2007)

PRV property and the asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2005)

On the strong uniqueness of a solution to singular stochastic differential equations
за авторством: O. V. Aryasova, та інші
Опубліковано: (2011)

On the Asymptotic Properties of Solutions of Linear Stochastic Differential Equations in $R^d$
за авторством: Buldygin, V. V., та інші
Опубліковано: (2000)

Properties of the Flows Generated by Stochastic Equations with Reflection
за авторством: Pilipenko, A. Yu., та інші
Опубліковано: (2005)

Asymptotic behavior of solutions of stochastic functional-differential equations with Poisson switchings
за авторством: Gotinchan, G. I., та інші
Опубліковано: (1998)

Asymptotic stability of solutions of systems of stochastic differential equations in the critical case
за авторством: Yurchenko, I. V., та інші
Опубліковано: (1995)

Stochastic differential equations on imbedded manifolds
за авторством: Gikhman, I. I., та інші
Опубліковано: (1995)

On the solution of a one-dimensional stochastic differential equation with singular drift coefficient
за авторством: Kulik, A. M., та інші
Опубліковано: (2004)

On the rate of convergence of stochastic approximation procedures
за авторством: Koval, V. A., та інші
Опубліковано: (1994)

Stability with probability I for solutions of linear stochastic differential-difference Ito’s equations
за авторством: Zelentsovsky , A. L., та інші
Опубліковано: (2025)