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Asymptotically optimal estimators for moments of change

We consider the problem of finding asymptotically optimal estimators for many moments of change in the case of incomplete information on distributions. We prove that if the maximum-likelihood estimator is asymptotically optimal, then, under certain conditions, it preserves this property after the re...

Ausführliche Beschreibung

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Bibliographische Detailangaben
Datum:	2006
Hauptverfasser:	Shurenkov, H. V., Шуренков, Г. В.
Format:	Artikel
Sprache:	Ukrainisch Englisch
Veröffentlicht:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 2006
Online Zugang:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/3463
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Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
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Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

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