Зображення обкладинки

Asymptotically optimal estimators for moments of change

We consider the problem of finding asymptotically optimal estimators for many moments of change in the case of incomplete information on distributions. We prove that if the maximum-likelihood estimator is asymptotically optimal, then, under certain conditions, it preserves this property after the re...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2006
Автори:	Shurenkov, H. V., Шуренков, Г. В.
Формат:	Стаття
Мова:	Українська Англійська
Опубліковано:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 2006
Онлайн доступ:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/3463
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл:

Репозитарії

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Схожі ресурси

The length of the interval of indeterminacy for the estimate of multiple change-points
за авторством: Shurenkov, G.
Опубліковано: (2007)

Asymptotic Expansion of the Moments of Correlogram Estimator for the Random-Noise Covariance Function in the Nonlinear Regression Model
за авторством: Ivanov, O. V., та інші
Опубліковано: (2014)

Asymptotic Expansion of the Moments of Correlogram Estimator for the Random-Noise Covariance Function in the Nonlinear Regression Model
за авторством: O. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2014)

Limited distribution of disposition of the semi continuous process with a negative infinite mean in the moment of output from the interval
за авторством: Suprun , V. N., та інші
Опубліковано: (1988)

Asymptotically optimal estimator of the parameter of semi-linear autoregression
за авторством: Ivanenko, D.
Опубліковано: (2007)

On asymptotics of the potential of a countable ergodic Markov chain
за авторством: Moskal'tsova, N. V., та інші
Опубліковано: (1993)

Asymptotic representation of the perron root of a matrix-valued stochastic evolution
за авторством: Yeleyko, Ya. I., та інші
Опубліковано: (1996)

On the asymptotics of the principal moments of inertia of a convex body in the isotropic state
за авторством: V. A. Zorich
Опубліковано: (2021)

Asymptotic properties of Lp-estimators
за авторством: Ivanov, A.V.
Опубліковано: (2008)

Estimate of error of an approximated solution by the method of moments of an operator equation
за авторством: Gorbachuk, M. L., та інші
Опубліковано: (1996)

One moment estimate for the supremum of normalized sums in the law of the iterated logarithm
за авторством: Matsak, I. K., та інші
Опубліковано: (2006)

Asymptotic of the Second Moment of the Solution of Linear Autonomous Stochastic Partial Differential Equation with External Random Perturbations
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2017)

Soviet-Swiss symposium on the branching processes
за авторством: Shurenkov , V. M., та інші
Опубліковано: (2025)

Strong consistency of the estimate for the fourth order moment function of the stationary random process
за авторством: Le Fe Do, та інші
Опубліковано: (1991)

Asymptotic Estimates of Universal Hashing on Algebraic Curves
за авторством: Ye. V. Kotukh
Опубліковано: (2017)

Asymptotic properties of correlation estimates in the functional spaces. II
за авторством: Buldygin , V. V., та інші
Опубліковано: (1991)

Asymptotic properties of correlational estimates in the functional spaces. I
за авторством: Buldygin , V. V., та інші
Опубліковано: (2025)

The asymptotics of constrained control in optimal singular parabolic problems
за авторством: Kapustyan, V. E., та інші
Опубліковано: (1993)

Asymptotics of locally constrained control in optimal parabolic problems
за авторством: Kapustyan, V. E., та інші
Опубліковано: (1996)

Optimization sets the initial values in the integral moment stability for linear stochastic equations in Hilbert space
за авторством: A. V. Nikitin
Опубліковано: (2014)

Asymptotically independent estimators in a structural linear model with measurement errors
за авторством: O. H. Kukush, та інші
Опубліковано: (2016)

Asymptotic normality of M-estimates in the classical nonlinear regression model
за авторством: Ivanov, O. V., та інші
Опубліковано: (2008)

Asymptotic estimates of approximation of continuous periodic functions by the Fourier sums
за авторством: Gavrilyuk, V. T., та інші
Опубліковано: (1990)

Moments of Markov Random Evolutions
за авторством: Samoilenko, I. V., та інші
Опубліковано: (2001)

Asymptotic estimates for the solutions of a differential-functional equation with linear delay
за авторством: Bel’skii, D. V., та інші
Опубліковано: (2019)

Asymptotically independent estimators in a structural linear model with measurement errors
за авторством: Kukush, A. G., та інші
Опубліковано: (2016)

Asymptotic analysis of a bounded control in optimal elliptic problems
за авторством: Kapustyan, V. E., та інші
Опубліковано: (1993)

The Moments of the Hydrogen Atom by the Method of Brackets
за авторством: Gonzalez, I., та інші
Опубліковано: (2017)

Guaranteed predictive estimation of solutions of systems of differential equations with the Gompertzian dynamics with observations in discrete time moments
за авторством: A. G. Nakonechnyj, та інші
Опубліковано: (2019)

The possibilities to estimate hydroloosening efficiency by asymptotic form of barodynamic curve
за авторством: S. P. Minieiev, та інші
Опубліковано: (2022)

On asymptotic normality of the least square estimators of an infinite-dimensional parameter
за авторством: Dorogovtsev, A. Ya., та інші
Опубліковано: (1993)

Algorithms of application of high-order moments of the useful component as a diagnostic indicator of changes in the technical state
за авторством: T. A. Aliev, та інші
Опубліковано: (2018)

On asymptotically exact estimates for the approximation of certain classes of functions by algebraic polynomials
за авторством: Motornaya, O. V., та інші
Опубліковано: (2000)

Asymptotically normal estimates of solutions of a system of algebraic equations. I
за авторством: Girko, V. L., та інші
Опубліковано: (1990)

Estimation of comfort of weather conditions and trends of their changes for the Kiev region in the conditions of climate change
за авторством: S. H. Boichenko, та інші
Опубліковано: (2019)

Asymptotic normality of linear regression parameter estimator in the case of random regressors
за авторством: A. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2016)

On asymptotically optimal weight quadrature formulas on classes of differentiable functions
за авторством: Ligun, A. A., та інші
Опубліковано: (2000)

Asymptotic normality of a projective estimator of an infinite-dimensional parameter of nonlinear regression
за авторством: Kukush, A. G., та інші
Опубліковано: (1993)

Asymptotic estimates for the solutions of a differential-functional equation with linear delay
за авторством: G. P. Peljukh, та інші
Опубліковано: (2019)

Existence theorems for multidimensional generalized moment representations
за авторством: H. M. Veselovska, та інші
Опубліковано: (2017)