Зображення обкладинки

Optimal stopping times for solutions of nonlinear stochastic differential equations and their application to one problem of financial mathematics

We solve the problem of finding the optimal switching time for two alternative strategies at the financial market in the case where a random processX t ,t ∈ [0, T], describing an investor's assets satisfies a nonlinear stochastic differential equation. We determine this switching time τ∈[0...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	1999
Автори:	Mishura, Yu. S., Oltsik, Ya. O., Мішура, Ю. С., Ольцік, Я. О.
Формат:	Стаття
Мова:	Українська Англійська
Опубліковано:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 1999
Онлайн доступ:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/4667
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл:

Репозитарії

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Схожі ресурси

Optimal control over evolution stochastic systems and its application to stochastic models of financial mathematics
за авторством: Biirdeinyi, A. G., та інші
Опубліковано: (1998)

On the Time of Completion of Pursuit in One Nonlinear Differential Game
за авторством: Komleva, T. A., та інші
Опубліковано: (2001)

Stochastic optimization models of actuarial mathematics
за авторством: Ju. M. Ermolev, та інші
Опубліковано: (2020)

On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007)

Rate of convergence in the Euler scheme for stochastic differential equations with non-Lipschitz diffusion and Poisson measure
за авторством: Zubchenko, V. P., та інші
Опубліковано: (2011)

Optimal control over nonlinear stochastic systems
за авторством: Trigub, M. V., та інші
Опубліковано: (1999)

Optimization of Nonlinear Systems of Stochastic Difference Equations
за авторством: Valeyev, K. G., та інші
Опубліковано: (2002)

On the application of the averaging method to one problem of optimal control with unfixed time
за авторством: Ogul, B., та інші
Опубліковано: (2025)

On one stochastic optimal control problem with variable delay
за авторством: Agayeva, C.
Опубліковано: (2007)

On one stochastic optimal control problem with variable delay
за авторством: Agayeva, Ch.A., та інші
Опубліковано: (2007)

On stochastic optimal control of the risk process in discrete time
за авторством: B. V. Norkin
Опубліковано: (2014)

Optimal nonlinear filtering of stochastic processes in rescue radar
за авторством: O. V. Sytnik
Опубліковано: (2021)

Mathematical optimization and engineering applications
за авторством: T. Kulcsбr, та інші
Опубліковано: (2016)

On one mathematical problem in the theory of nonlinear oscillations
за авторством: Grebenikov, E. A., та інші
Опубліковано: (2008)

Optimal control in diffusion stochastic nonlinear functional-differential Ito equations with Markov parameters and external markovian switching
за авторством: V. K. Jasinskij, та інші
Опубліковано: (2016)

Mathematical modeling if cooling-downs of corps and rotors at stops powerful steam-turbines
за авторством: D. A. Pereverzev, та інші
Опубліковано: (2011)

Existence and uniqueness of solution of mixed stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion and wiener process
за авторством: Mishura, Y., та інші
Опубліковано: (2007)

Real-time algorithm for accelerate-stop distance calculation during rejected takeoff
за авторством: A. A. Belousov, та інші
Опубліковано: (2020)

On the Application of the Averaging Principle in Stochastic Differential Equations of Hyperbolic Type
за авторством: Kolomiyets, V. G., та інші
Опубліковано: (2003)

On the solution of a one-dimensional stochastic differential equation with singular drift coefficient
за авторством: Kulik, A. M., та інші
Опубліковано: (2004)

Diagnostics of stop-valves for leakproofness
за авторством: S. A. Egurtsov, та інші
Опубліковано: (2011)

School-Seminar «Nonlinear problems of mathematical physics and their applications»
за авторством: Samoilenko , A. M., та інші
Опубліковано: (1992)

On one problem of stochastic control
за авторством: Sverdan, M. L., та інші
Опубліковано: (1995)

Limited and periodical solutions of one differential equation and its stochastic analog in the Banach space
за авторством: Gorodny , M. F., та інші
Опубліковано: (1991)

New Exact Solutions of One Nonlinear Equation in Mathematical Biology and Their Properties
за авторством: Cherniga, R. M., та інші
Опубліковано: (2001)

Nonlinearly perturbed stochastic processes
за авторством: Silvestrov, D.
Опубліковано: (2008)

Mathematical modeling of heat evolution in slag pool in electroslag casting with melting-on of flange-type stop valves
за авторством: A. F. Muzhichenko, та інші
Опубліковано: (2010)

A comonotonic theorem for backward stochastic differential equations in Lp and its applications
за авторством: Zong, Z.J.
Опубліковано: (2012)

Quantum mathematics: backgrounds and some applications to nonlinear dynamical systems
за авторством: Bogolubov, N.N., та інші
Опубліковано: (2008)

One class of multidimensional stochastic differential equations having no property of weak uniqueness of a solution
за авторством: Aryasova, O.V., та інші
Опубліковано: (2005)

Mathematical models and analysis of stochastic oscillations
за авторством: I. M. Yavorskyi
Опубліковано: (2013)

Conditions for the existence of bounded solutions of one class of nonlinear differential equations
за авторством: Hrod, I. M., та інші
Опубліковано: (2006)

On existence of solution of the Cauchy problem for nonlinear stochastic partial differential-difference equations of neutral type
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2021)

Nonlinear calculus of variations for differential flows on manifolds: geometrically correct introduction of covariant and stochastic variations
за авторством: Antoniouk, A.Val, та інші
Опубліковано: (2004)

The existence almost certainly strong solution of nonlinear stochastic functional differential equations with random perturbations
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2016)

Stochastic analysis and one minimization problem
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (1994)

Stochastic Flow and Noise Associated with the Tanaka Stochastic Differential Equation
за авторством: Watanabe, S., та інші
Опубліковано: (2000)

A comonotonic theorem for backward stochastic differential equations in $L^p$ and its applications
за авторством: Zong, Z.-J., та інші
Опубліковано: (2012)

School-Seminar “Nonlinear boundary-value problems in Mathematical Physics and their applications”
за авторством: Berezovsky, A. A., та інші
Опубліковано: (1996)

School-seminar “Nonlinear boundary value problems of mathematical physics and their applications”
за авторством: Samoilenko, A. M., та інші
Опубліковано: (1990)