Buchumschlag

Optimal stopping times for solutions of nonlinear stochastic differential equations and their application to one problem of financial mathematics

We solve the problem of finding the optimal switching time for two alternative strategies at the financial market in the case where a random processX t ,t ∈ [0, T], describing an investor's assets satisfies a nonlinear stochastic differential equation. We determine this switching time τ∈[0...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Datum:	1999
Hauptverfasser:	Mishura, Yu. S., Oltsik, Ya. O., Мішура, Ю. С., Ольцік, Я. О.
Format:	Artikel
Sprache:	Ukrainisch Englisch
Veröffentlicht:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 1999
Online Zugang:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/4667
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Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
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Institution

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

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