Asymptotic distinguishing of autoregressive processes

We study the behavior of the probability of errors of the Neumann-Pearson criterion under various null and alternative hypotheses by the results of observations of autoregressive processes.

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:1996
Автори: Lin'kov, Yu. N., Линьков, Ю. Н.
Формат: Стаття
Мова:Українська
Англійська
Опубліковано: Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 1996
Онлайн доступ:https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/5296
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл: Pdf

Репозитарії

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal