Зображення обкладинки

On the properties of an empirical correlogram of a Gaussian process with square integrable spectral density

We study properties of an empirical correlogram of a centered stationary Gaussian process. We prove that if the spectral density of the process is square integrable, then there is a normalization effect for the correlogram and integral functionals of it.

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	1995
Автори:	Buldygin, V. V., Булдыгин, В. В.
Формат:	Стаття
Мова:	Російська Англійська
Опубліковано:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 1995
Онлайн доступ:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/5482
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл:

Репозитарії

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Схожі ресурси

On asymptotic properties of the empirical correlation matrix of a homogeneous vector-valued Gaussian field
за авторством: Buldygin, V. V., та інші
Опубліковано: (2000)

On the limit distribution of the correlogram of a stationary Gaussian process with weak decrease in correlation
за авторством: Leonenko, N. N., та інші
Опубліковано: (1993)

Application of the theory of square-Gaussian processes to simulation of stochastic processes
за авторством: Kozachenko, Y., та інші
Опубліковано: (2006)

Asymptotic normality and efficiency of a weighted correlogram
за авторством: Maiboroda, R. E., та інші
Опубліковано: (1998)

Estimates of the supremum distribution for a certain class of random processes
за авторством: Buldygin, V. V., та інші
Опубліковано: (1993)

Asymptotic properties of correlational estimates in the functional spaces. I
за авторством: Buldygin , V. V., та інші
Опубліковано: (2025)

Asymptotic properties of correlation estimates in the functional spaces. II
за авторством: Buldygin , V. V., та інші
Опубліковано: (1991)

Stochastic integration and one class of Gaussian random processes
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (1998)

On a measure of integral square deviation with generalized weight for the Rosenblatt–Parzen probability density estimator
за авторством: Babilua, P., та інші
Опубліковано: (2010)

On asymptotic normality of estimates for correlation functions of stationary Gaussian processes in the space of continuous functions
за авторством: Buldygin, V. V., та інші
Опубліковано: (1995)

Canonical spectral equation for empirical covariance matrices
за авторством: Girko, V. L., та інші
Опубліковано: (1995)

On the local times for Gaussian integrators
за авторством: O. L. Izyumtseva
Опубліковано: (2014)

Karamata theorem for regularly log-periodic functions
за авторством: Buldygin, V. V., та інші
Опубліковано: (2012)

Strong Law of Large Numbers with Operator Normalizations for Martingales and Sums of Orthogonal Random Vectors
за авторством: Buldygin, V. V., та інші
Опубліковано: (2000)

О свойствах эмпирической коррелограмы гауссовского процесса с интегрируемой в квадрате спектральной плотностью
за авторством: Булдыгин, В.В.
Опубліковано: (1995)

О сходимости рядов Фурье стационарных гауссовских процессов
за авторством: Булдыгин, В.В.
Опубліковано: (1987)

Correlogram estimation of response functions of linear systems in scheme of some independent samples
за авторством: I. P. Blazhievska
Опубліковано: (2011)

Empirical Estimate for the Maximum Element Number of a Nonredundant Configuration on Square Array Antenna
за авторством: Kopilovich, L. E.
Опубліковано: (2012)

Empirical Estimate for the Maximum Element Number of a Nonredundant Configuration on Square Array Antenna
за авторством: Kopilovich, L.E.
Опубліковано: (2009)

Asymptotic Expansion of the Moments of Correlogram Estimator for the Random-Noise Covariance Function in the Nonlinear Regression Model
за авторством: Ivanov, O. V., та інші
Опубліковано: (2014)

Large deviations of a correlogram estimator of the random noise covariance function in a nonlinear regression model
за авторством: K. K. Moskvychova
Опубліковано: (2016)

Asymptotic Expansion of the Moments of Correlogram Estimator for the Random-Noise Covariance Function in the Nonlinear Regression Model
за авторством: O. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2014)

A property of the β-Cauchy-type integral with continuous density
за авторством: Abreu Blaya, R., та інші
Опубліковано: (2008)

A property of the β-Cauchy-type integral with continuous density
за авторством: Abreu, Blaya R., та інші
Опубліковано: (2008)

Clark representation for local times of self-intersection of Gaussian integrators
за авторством: Izyumtseva, O. L., та інші
Опубліковано: (2018)

On the Whittle Estimator of the Parameter of Spectral Density of Random Noise in the Nonlinear Regression Model
за авторством: Ivanov, O. V., та інші
Опубліковано: (2015)

Estimates for the Gaussian Curvature of a Strictly Convex Surface and its Integral Parameters
за авторством: Babenko, V.I.
Опубліковано: (2018)

Estimates for the Gaussian Curvature of a Strictly Convex Surface and its Integral Parameters
за авторством: V. I. Babenko
Опубліковано: (2018)

Clark representation for local times of self-intersection of Gaussian integrators
за авторством: A. A. Dorogovtsev, та інші
Опубліковано: (2018)

PERIODIC AND SPORADIC VARIATIONS IN THE SPECTRAL FLUX DENSITY OF THE CAS A SUPERNOVA REMNANT
за авторством: Gorbunov, A. A., та інші
Опубліковано: (2020)

Periodic and Sporadic Variations in the Spectral Flux Density of the Cas A Supernova Remnant
за авторством: A. A. Gorbunov, та інші
Опубліковано: (2020)

Estimation of the Rounding Error of the Algorithm for Calculating the Estimate of the Spectral Density
за авторством: Коломис, Олена Миколаївна
Опубліковано: (2019)

Estimation of the Rounding Error of the Algorithm for Calculating the Estimate of the Spectral Density
за авторством: O. M. Kolomys
Опубліковано: (2019)

Sum of Divisors in a Ring of Gaussian Integers
за авторством: Sinyavskii, O. V., та інші
Опубліковано: (2001)

Об асимптотической нормальности оценок корреляционных функций стационарных гауссовских процессов в пространстве непрерывных функций
за авторством: Булдыгин, В.В., та інші
Опубліковано: (1995)

Теоремы сравнения и асимптотическое поведение корреляционных оценок в пространствах непрерывных функций. II
за авторством: Булдыгин, В.В., та інші
Опубліковано: (1991)

Асимптотические свойства корреляционных оценок в функциональных пространствах. I
за авторством: Булдыгин, В.В., та інші
Опубліковано: (1991)

Теорема Караматы для регулярно log-периодических функций
за авторством: Булдыгин, В.В., та інші
Опубліковано: (2012)

Теоремы сравнения и асимптотическое поведение корреляционных оценок в пространствах непрерывных функций. I
за авторством: Булдыгин, В.В., та інші
Опубліковано: (1991)

Spectral densities and diagrams of states of one-dimensional ionic Pauli conductor
за авторством: Stasyuk, I.V., та інші
Опубліковано: (2011)