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On the properties of an empirical correlogram of a Gaussian process with square integrable spectral density

We study properties of an empirical correlogram of a centered stationary Gaussian process. We prove that if the spectral density of the process is square integrable, then there is a normalization effect for the correlogram and integral functionals of it.

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Bibliographische Detailangaben
Datum:	1995
Hauptverfasser:	Buldygin, V. V., Булдыгин, В. В.
Format:	Artikel
Sprache:	Russisch Englisch
Veröffentlicht:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 1995
Online Zugang:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/5482
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Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
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Institution

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

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