Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression
Sequences of sums of identically distributed random variables forming a homogeneous Markov chain are approximated by a time-discrete autoregression process of Ornstein-Uhlenbeck type.
Gespeichert in:
| Datum: | 1995 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , , , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
Institute of Mathematics, NAS of Ukraine
1995
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| Online Zugang: | https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/5487 |
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| Назва журналу: | Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal |
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