Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression
Sequences of sums of identically distributed random variables forming a homogeneous Markov chain are approximated by a time-discrete autoregression process of Ornstein-Uhlenbeck type.
Збережено в:
| Дата: | 1995 |
|---|---|
| Автори: | , , , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Англійська |
| Опубліковано: |
Institute of Mathematics, NAS of Ukraine
1995
|
| Онлайн доступ: | https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/5487 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal |
| Завантажити файл: |  |
Репозитарії
Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal| _version_ | 1860511715496558592 |
|---|---|
| author | Koroliuk, D. Korolyuk, V. S. Королюк, Д. Королюк, В. С. |
| author_facet | Koroliuk, D. Korolyuk, V. S. Королюк, Д. Королюк, В. С. |
| author_sort | Koroliuk, D. |
| baseUrl_str | https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/oai |
| collection | OJS |
| datestamp_date | 2020-03-19T09:11:49Z |
| description | Sequences of sums of identically distributed random variables forming a homogeneous Markov chain are approximated by a time-discrete autoregression process of Ornstein-Uhlenbeck type. |
| first_indexed | 2026-03-24T03:17:18Z |
| format | Article |
| fulltext |
0064
0065
0066
0067
0068
0069
0070
0071
|
| id | umjimathkievua-article-5487 |
| institution | Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal |
| keywords_txt_mv | keywords |
| language | English |
| last_indexed | 2026-03-24T03:17:18Z |
| publishDate | 1995 |
| publisher | Institute of Mathematics, NAS of Ukraine |
| record_format | ojs |
| resource_txt_mv | umjimathkievua/58/1adb5a79d8c655b875f18f7db4083f58.pdf |
| spelling | umjimathkievua-article-54872020-03-19T09:11:49Z Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression Дифузійна апроксимація cтoxaстичних марковських моделей з незникаючою регресією Koroliuk, D. Korolyuk, V. S. Королюк, Д. Королюк, В. С. Sequences of sums of identically distributed random variables forming a homogeneous Markov chain are approximated by a time-discrete autoregression process of Ornstein-Uhlenbeck type. Послідовність сум незалежних випадкових змінних з однаковим розподілом, що утворюють однорідний марковський ланцюг, апрокснмована авторегресійним процесом з дискретним часом Орнштейна — Уленбека. Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 1995-07-25 Article Article application/pdf https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/5487 Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal; Vol. 47 No. 7 (1995); 928–935 Український математичний журнал; Том 47 № 7 (1995); 928–935 1027-3190 en https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/5487/7663 https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/5487/7664 Copyright (c) 1995 Koroliuk D.; Korolyuk V. S. |
| spellingShingle | Koroliuk, D. Korolyuk, V. S. Королюк, Д. Королюк, В. С. Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression |
| title | Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression |
| title_alt | Дифузійна апроксимація cтoxaстичних марковських моделей з незникаючою регресією |
| title_full | Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression |
| title_fullStr | Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression |
| title_full_unstemmed | Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression |
| title_short | Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression |
| title_sort | diffusion approximation of stochastic markov models with persistent regression |
| url | https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/5487 |
| work_keys_str_mv | AT koroliukd diffusionapproximationofstochasticmarkovmodelswithpersistentregression AT korolyukvs diffusionapproximationofstochasticmarkovmodelswithpersistentregression AT korolûkd diffusionapproximationofstochasticmarkovmodelswithpersistentregression AT korolûkvs diffusionapproximationofstochasticmarkovmodelswithpersistentregression AT koroliukd difuzíjnaaproksimacíâctoxastičnihmarkovsʹkihmodelejzneznikaûčoûregresíêû AT korolyukvs difuzíjnaaproksimacíâctoxastičnihmarkovsʹkihmodelejzneznikaûčoûregresíêû AT korolûkd difuzíjnaaproksimacíâctoxastičnihmarkovsʹkihmodelejzneznikaûčoûregresíêû AT korolûkvs difuzíjnaaproksimacíâctoxastičnihmarkovsʹkihmodelejzneznikaûčoûregresíêû |