Зображення обкладинки

Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression

Sequences of sums of identically distributed random variables forming a homogeneous Markov chain are approximated by a time-discrete autoregression process of Ornstein-Uhlenbeck type.

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	1995
Автори:	Koroliuk, D., Korolyuk, V. S., Королюк, Д., Королюк, В. С.
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 1995
Онлайн доступ:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/5487
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл:

Репозитарії

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Схожі ресурси

Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression
за авторством: Koroliuk, D., та інші
Опубліковано: (1995)

Diffusion approximation of statisticalb experiments with persistent nonlinear regression and equilibrium
за авторством: D. V. Koroliuk
Опубліковано: (2014)

Statistical experiments with persistent linear regression in the Markov random medium
за авторством: D. V. Koroliuk
Опубліковано: (2015)

Stochastic Systems with Averaging in the Scheme of Diffusion Approximation
за авторством: Korolyuk, V. S., та інші
Опубліковано: (2005)

Stability of stochastic systems in the diffusion-approximation scheme
за авторством: Korolyuk, V. S., та інші
Опубліковано: (1998)

Diffusion Approximation with Equilibrium for Evolutionary Systems Switched by Semi-Markov Processes
за авторством: Korolyuk, V. S., та інші
Опубліковано: (2005)

Problem of large deviations for Markov random evolutions with independent increments in the scheme of asymptotically small diffusion
за авторством: Korolyuk, V. S., та інші
Опубліковано: (2010)

Procedure of stochastic approximation for the diffusion process with semi-Markov switchings
за авторством: Rosa, V., та інші
Опубліковано: (2018)

Procedure of stochastic approximation for the diffusion process with semi-Markov switchings
за авторством: Ya. Chabaniuk, та інші
Опубліковано: (2018)

Diffusion Approximation with Equilibrium for Evolutionary Systems Switched by Semi-Markov Processes
за авторством: Korolyuk, V.S., та інші
Опубліковано: (2005)

The exponential statistical experiments with persistent linear regression and equilibrium
за авторством: D. V. Koroljuk
Опубліковано: (2014)

Asymptotic normality of fluctuations of the procedure of stochastic approximation with diffusive perturbation in a Markov medium
за авторством: Chabanyuk, Ya. M., та інші
Опубліковано: (2006)

Stochastic approximation procedure with impulsive Markov perturbations
за авторством: Chabanyuk, Ya.M., та інші
Опубліковано: (2011)

Singularly perturbed stochastic systems
за авторством: Korolyuk, V. S., та інші
Опубліковано: (1997)

Continuous procedure of stochastic approximation in a semi-Markov medium
за авторством: Chabanyuk, Ya. M., та інші
Опубліковано: (2004)

Stability of semi-Markov risk processes in schemes of averaging and diffusion approximation
за авторством: Goncharova, S. Ya., та інші
Опубліковано: (1999)

Diffusion approximation algorithms in merging phase space
за авторством: Koroliuk, V., та інші
Опубліковано: (2007)

Stochastic optimization procedure for testing model in semi-Markov environment
за авторством: V. R. Kukurba, та інші
Опубліковано: (2014)

Asymptotic normality of a discrete procedure of stochastic approximation in a semi-Markov medium
за авторством: Chabanyuk, Ya. M., та інші
Опубліковано: (2006)

Stability of a Dynamical System with Semi-Markov Switchings under Conditions of Stability of the Averaged System
за авторством: Korolyuk, V. S., та інші
Опубліковано: (2002)

Stability of a dynamical system with semi-Markov switchings under conditions of diffusion approximation
за авторством: Chabanyuk, Ya. M., та інші
Опубліковано: (2007)

Asymptotic behavior of jumping stochastic procedure in the diffusion approximation scheme
за авторством: P. P. Horun
Опубліковано: (2014)

A difference diffusion model with two equilibrium states
за авторством: D. V. Koroliuk, та інші
Опубліковано: (2017)

Optimal control in diffusion stochastic nonlinear functional-differential Ito equations with Markov parameters and external markovian switching
за авторством: V. K. Jasinskij, та інші
Опубліковано: (2016)

Measure-Valued Markov Processes and Stochastic Flows
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (2002)

Normal approximation of random permanents
за авторством: Borovskikh, Yu. V., та інші
Опубліковано: (1995)

The problem of a discrete Markov diffusion abandoning an interval
за авторством: D. V. Koroljuk
Опубліковано: (2016)

Stochastic behavioral models. Classification
за авторством: D. V. Koroliouk, та інші
Опубліковано: (2016)

Stochastic optimization with semi-Markov switching and impulsive perturbations
за авторством: V. R. Kukurba
Опубліковано: (2013)

Asymptotics of control problem for the diffusion process in Markov environment
за авторством: Ja. M. Chabanjuk, та інші
Опубліковано: (2020)

Stability of stochastic systems of random structure with markov switchings and perturbations
за авторством: T. O. Lukashiv, та інші
Опубліковано: (2017)

Persistent currents in the two-chain correlated electron model
за авторством: A. A. Zvyagin
Опубліковано: (2020)

Models and Methods of Investigation for Markov Type Queuing Systems under Conditions of Stochastic Periodicity and its Application in Energetics
за авторством: M. V. Pryimak, та інші
Опубліковано: (2014)

Synthesis of optimal control of stochastic dynamical systems of random structure with Markov switchings
за авторством: A. Das, та інші
Опубліковано: (2017)

Some Remarks on the Article “On the Creative Contribution of V. S. Korolyuk to the Development of Probability Theory”
за авторством: Korolyuk, V. S., та інші
Опубліковано: (2000)

Singularly perturbed stochastic systems
за авторством: Korolyuk, V.S.
Опубліковано: (1997)

Stochastic resonance at diffusion over potential barrier
за авторством: V. M. Kolomietz, та інші
Опубліковано: (2013)

An approximate method of constructing a switching regression with unknown switching points
за авторством: A. S. Korkhin
Опубліковано: (2020)

Dependence of DNA persistence length on ionic conditions
за авторством: Zarudnaya, M.I., та інші
Опубліковано: (2017)

On the rate of convergence of stochastic approximation procedures
за авторством: Koval, V. A., та інші
Опубліковано: (1994)