Buchumschlag

On asymptotic normality of estimates for correlation functions of stationary Gaussian processes in the space of continuous functions

We establish conditions of the weak convergence of the empirical correlogram of a stationary Gaussian process to some Gaussian process in the space of continuous functions. We prove that such a convergence holds for a broad class of stationary Gaussian processes with square integrable spectral densi...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Datum:	1995
Hauptverfasser:	Buldygin, V. V., Zayats, V. V., Булдигін, В. В., Заяц, В. В.
Format:	Artikel
Sprache:	Ukrainisch Englisch
Veröffentlicht:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 1995
Online Zugang:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/5539
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл:

Institution

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Ähnliche Einträge

Asymptotic properties of correlational estimates in the functional spaces. I
von: Buldygin , V. V., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Asymptotic properties of correlation estimates in the functional spaces. II
von: Buldygin , V. V., et al.
Veröffentlicht: (1991)

Asymptotic normality of spherical means of nonlinear functionals of Gaussian random fields
von: Deriev, I. I., et al.
Veröffentlicht: (1993)

Asymptotic estimates of approximation of continuous periodic functions by the Fourier sums
von: Gavrilyuk, V. T., et al.
Veröffentlicht: (1990)

On asymptotic properties of the empirical correlation matrix of a homogeneous vector-valued Gaussian field
von: Buldygin, V. V., et al.
Veröffentlicht: (2000)

Simulations of Gaussian stationary random processes with continuous spectrum
von: A. O. Pashko
Veröffentlicht: (2014)

Short-wavelength asymptotics of time correlation functions
von: Ignatyuk, V.V.
Veröffentlicht: (2001)

On the limit distribution of the correlogram of a stationary Gaussian process with weak decrease in correlation
von: Leonenko, N. N., et al.
Veröffentlicht: (1993)

The algorithms of constructing the continued fractions for any rations of the hypergeometric Gaussian functions
von: O. Manziy, et al.
Veröffentlicht: (2017)

Sequential closure of the space of jointly continuous functions in the space of separately continuous functions
von: Voloshyn, H. A., et al.
Veröffentlicht: (2016)

Finite absolute continuity of Gaussian measures on infinite-dimensional spaces
von: Ryabov, G. V., et al.
Veröffentlicht: (2008)

Sequential closure of the space of jointly continuous functions in the space of separately continuous functions
von: H. A. Voloshyn, et al.
Veröffentlicht: (2016)

Filtering of stationary Gaussian statistical experiments
von: V. S. Korolyuk, et al.
Veröffentlicht: (2019)

Filtration of stationary Gaussian statistical experiments
von: D. V. Koroliuk, et al.
Veröffentlicht: (2017)

Methods for Statistical Signal Parameters Estimation in Non-Gaussian Correlated Noise
von: D. O. Smirnov, et al.
Veröffentlicht: (2021)

On the asymptotic estimates of the best approximations of differentiable functions by algebraić polynomials in the space $L_1$
von: Motornaya, O. V., et al.
Veröffentlicht: (1993)

Software computer modeling of non-gaussian parameter estimation of correlated random processes
von: V. V. Palahin, et al.
Veröffentlicht: (2014)

Asymptotic normality of M-estimates in the classical nonlinear regression model
von: Ivanov, O. V., et al.
Veröffentlicht: (2008)

ADAPTIVE DETECTION OF STATIONARY GAUSSIAN SIGNALS AGAINST A NORMAL NOISE BACKGROUND, WITH A CONSTANT FALSE-ALARM RATE
von: Galushko, V. G.
Veröffentlicht: (2017)

Adaptive Detection of Stationary Gaussian Signals Against a Normal Noise Background, with a Constant False-Alarm Rate
von: V. G. Galushko
Veröffentlicht: (2017)

Stationary processes in functional spaces Lq( R )
von: Yakovenko, T.
Veröffentlicht: (2007)

Estimation of correlation invariants of periodically non-stationary random processes
von: I. M. Yavorskyi, et al.
Veröffentlicht: (2013)

Universal Low Temperature Asymptotics of the Correlation Functions of the Heisenberg Chain
von: Crampé, N., et al.
Veröffentlicht: (2010)

Asymptotic Laws for the Spatial Distribution and the Number of Connected Components of Zero Sets of Gaussian Random Functions
von: F. Nazarov, et al.
Veröffentlicht: (2016)

Asymptotically normal estimates of solutions of a system of algebraic equations. I
von: Girko, V. L., et al.
Veröffentlicht: (1990)

The properties of LSM-estimator of correlation function of biperiodically correlated random processes
von: I. N. Javorskij, et al.
Veröffentlicht: (2020)

On uniform deviation from the space of continuous function
von: V. K. Masliuchenko, et al.
Veröffentlicht: (2014)

Asymptotic properties of the norm of the extremum of a sequence of normal random functions
von: Matsak, I. K., et al.
Veröffentlicht: (1998)

On the asymptotic properties of continuous solutions of the systems of nonlinear functional equations
von: G. P. Peljukh
Veröffentlicht: (2013)

On the asymptotic properties of continuous solutions of the systems of nonlinear functional equations
von: Pelyukh, G. P., et al.
Veröffentlicht: (2013)

On asymptotically exact estimates for the approximation of certain classes of functions by algebraic polynomials
von: Motornaya, O. V., et al.
Veröffentlicht: (2000)

Asymptotic normality of linear regression parameter estimator in the case of random regressors
von: A. V. Ivanov, et al.
Veröffentlicht: (2016)

Elements of a non-Gaussian analysis on the spaces of functions of infinitely many variables
von: Kachanovsky, N.A.
Veröffentlicht: (2010)

Elements of a non-gaussian analysis on the spaces of functions of infinitely many variables
von: Kachanovskii, N. A., et al.
Veröffentlicht: (2010)

On asymptotic normality of the least square estimators of an infinite-dimensional parameter
von: Dorogovtsev, A. Ya., et al.
Veröffentlicht: (1993)

Asymptotic properties of the method of empirical estimate for non-stationary random fields
von: D. A. Gololobov
Veröffentlicht: (2018)

About Baire property of space of separately continuous functions
von: H. A. Voloshyn, et al.
Veröffentlicht: (2015)

Asymptotic estimates for the solutions of a differential-functional equation with linear delay
von: Bel’skii, D. V., et al.
Veröffentlicht: (2019)

An interpolatory estimate for copositive polynomial approximations of continuous functions
von: H. A. Dziubenko
Veröffentlicht: (2022)

An interpolatory estimate for copositive polynomial approximations of continuous functions
von: Dzyubenko, G. A., et al.
Veröffentlicht: (2022)