Зображення обкладинки

On asymptotic normality of estimates for correlation functions of stationary Gaussian processes in the space of continuous functions

We establish conditions of the weak convergence of the empirical correlogram of a stationary Gaussian process to some Gaussian process in the space of continuous functions. We prove that such a convergence holds for a broad class of stationary Gaussian processes with square integrable spectral densi...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	1995
Автори:	Buldygin, V. V., Zayats, V. V., Булдигін, В. В., Заяц, В. В.
Формат:	Стаття
Мова:	Українська Англійська
Опубліковано:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 1995
Онлайн доступ:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/5539
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл:

Репозитарії

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Схожі ресурси

Asymptotic properties of correlation estimates in the functional spaces. II
за авторством: Buldygin , V. V., та інші
Опубліковано: (1991)

Asymptotic properties of correlational estimates in the functional spaces. I
за авторством: Buldygin , V. V., та інші
Опубліковано: (2025)

Asymptotic normality of spherical means of nonlinear functionals of Gaussian random fields
за авторством: Deriev, I. I., та інші
Опубліковано: (1993)

Asymptotic estimates of approximation of continuous periodic functions by the Fourier sums
за авторством: Gavrilyuk, V. T., та інші
Опубліковано: (1990)

On asymptotic properties of the empirical correlation matrix of a homogeneous vector-valued Gaussian field
за авторством: Buldygin, V. V., та інші
Опубліковано: (2000)

Simulations of Gaussian stationary random processes with continuous spectrum
за авторством: A. O. Pashko
Опубліковано: (2014)

Short-wavelength asymptotics of time correlation functions
за авторством: Ignatyuk, V.V.
Опубліковано: (2001)

On the limit distribution of the correlogram of a stationary Gaussian process with weak decrease in correlation
за авторством: Leonenko, N. N., та інші
Опубліковано: (1993)

The algorithms of constructing the continued fractions for any rations of the hypergeometric Gaussian functions
за авторством: O. Manziy, та інші
Опубліковано: (2017)

Sequential closure of the space of jointly continuous functions in the space of separately continuous functions
за авторством: Voloshyn, H. A., та інші
Опубліковано: (2016)

Finite absolute continuity of Gaussian measures on infinite-dimensional spaces
за авторством: Ryabov, G. V., та інші
Опубліковано: (2008)

Sequential closure of the space of jointly continuous functions in the space of separately continuous functions
за авторством: H. A. Voloshyn, та інші
Опубліковано: (2016)

Filtering of stationary Gaussian statistical experiments
за авторством: V. S. Korolyuk, та інші
Опубліковано: (2019)

Filtration of stationary Gaussian statistical experiments
за авторством: D. V. Koroliuk, та інші
Опубліковано: (2017)

Methods for Statistical Signal Parameters Estimation in Non-Gaussian Correlated Noise
за авторством: D. O. Smirnov, та інші
Опубліковано: (2021)

On the asymptotic estimates of the best approximations of differentiable functions by algebraić polynomials in the space $L_1$
за авторством: Motornaya, O. V., та інші
Опубліковано: (1993)

Software computer modeling of non-gaussian parameter estimation of correlated random processes
за авторством: V. V. Palahin, та інші
Опубліковано: (2014)

Asymptotic normality of M-estimates in the classical nonlinear regression model
за авторством: Ivanov, O. V., та інші
Опубліковано: (2008)

ADAPTIVE DETECTION OF STATIONARY GAUSSIAN SIGNALS AGAINST A NORMAL NOISE BACKGROUND, WITH A CONSTANT FALSE-ALARM RATE
за авторством: Galushko, V. G.
Опубліковано: (2017)

Adaptive Detection of Stationary Gaussian Signals Against a Normal Noise Background, with a Constant False-Alarm Rate
за авторством: V. G. Galushko
Опубліковано: (2017)

Stationary processes in functional spaces Lq( R )
за авторством: Yakovenko, T.
Опубліковано: (2007)

Estimation of correlation invariants of periodically non-stationary random processes
за авторством: I. M. Yavorskyi, та інші
Опубліковано: (2013)

Universal Low Temperature Asymptotics of the Correlation Functions of the Heisenberg Chain
за авторством: Crampé, N., та інші
Опубліковано: (2010)

Asymptotic Laws for the Spatial Distribution and the Number of Connected Components of Zero Sets of Gaussian Random Functions
за авторством: F. Nazarov, та інші
Опубліковано: (2016)

Asymptotically normal estimates of solutions of a system of algebraic equations. I
за авторством: Girko, V. L., та інші
Опубліковано: (1990)

The properties of LSM-estimator of correlation function of biperiodically correlated random processes
за авторством: I. N. Javorskij, та інші
Опубліковано: (2020)

On uniform deviation from the space of continuous function
за авторством: V. K. Masliuchenko, та інші
Опубліковано: (2014)

Asymptotic properties of the norm of the extremum of a sequence of normal random functions
за авторством: Matsak, I. K., та інші
Опубліковано: (1998)

On the asymptotic properties of continuous solutions of the systems of nonlinear functional equations
за авторством: G. P. Peljukh
Опубліковано: (2013)

On the asymptotic properties of continuous solutions of the systems of nonlinear functional equations
за авторством: Pelyukh, G. P., та інші
Опубліковано: (2013)

On asymptotically exact estimates for the approximation of certain classes of functions by algebraic polynomials
за авторством: Motornaya, O. V., та інші
Опубліковано: (2000)

Asymptotic normality of linear regression parameter estimator in the case of random regressors
за авторством: A. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2016)

Elements of a non-Gaussian analysis on the spaces of functions of infinitely many variables
за авторством: Kachanovsky, N.A.
Опубліковано: (2010)

Elements of a non-gaussian analysis on the spaces of functions of infinitely many variables
за авторством: Kachanovskii, N. A., та інші
Опубліковано: (2010)

On asymptotic normality of the least square estimators of an infinite-dimensional parameter
за авторством: Dorogovtsev, A. Ya., та інші
Опубліковано: (1993)

Asymptotic properties of the method of empirical estimate for non-stationary random fields
за авторством: D. A. Gololobov
Опубліковано: (2018)

About Baire property of space of separately continuous functions
за авторством: H. A. Voloshyn, та інші
Опубліковано: (2015)

Asymptotic estimates for the solutions of a differential-functional equation with linear delay
за авторством: Bel’skii, D. V., та інші
Опубліковано: (2019)

An interpolatory estimate for copositive polynomial approximations of continuous functions
за авторством: H. A. Dziubenko
Опубліковано: (2022)

An interpolatory estimate for copositive polynomial approximations of continuous functions
за авторством: Dzyubenko, G. A., та інші
Опубліковано: (2022)