On the rate of convergence of an unstable solution of a stochastic differential equation

• Дата: 1994
• Автори: Mynbaeva, G. U., Мынбаева, Г. У.
• Формат: Стаття
• Мова: Російська; Англійська
• Опубліковано: Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 1994
• Онлайн доступ: https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/5626
• Назва журналу: Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

We study the rate of convergence of the process $ξ(tT)/\sqrt{T}$ to the process $w(t)/σ$ as $T → ∞$, where $ξ(t)$ is a solution of the stochastic differential equationd $ξ(t) = a(ξ(t))dt + σ(ξ(t))dw(t)$.