Buchumschlag

On the rate of convergence of an unstable solution of a stochastic differential equation

We study the rate of convergence of the process $ξ(tT)/\sqrt{T}$ to the process $w(t)/σ$ as $T → ∞$, where $ξ(t)$ is a solution of the stochastic differential equationd $ξ(t) = a(ξ(t))dt + σ(ξ(t))dw(t)$.

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Datum:	1994
Hauptverfasser:	Mynbaeva, G. U., Мынбаева, Г. У.
Format:	Artikel
Sprache:	Russisch Englisch
Veröffentlicht:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 1994
Online Zugang:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/5626
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл:

Institution

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Ähnliche Einträge

Space averaging in parabolic equations
von: Kulinich , G. L., et al.
Veröffentlicht: (1992)

Convergence of solutions of stochastic differential equations to the Arratia flow
von: Malovichko, T. V., et al.
Veröffentlicht: (2008)

О скорости сходимости неустойчивого решения стохастического дифференциального уравнения
von: Мынбаева, Г.У.
Veröffentlicht: (1994)

Differential Equations with Absolutely Unstable Trivial Solutions
von: Yu. Sliusarchuk
Veröffentlicht: (2013)

Differential Equations with Absolutely Unstable Trivial Solutions
von: Slyusarchuk, V. Yu., et al.
Veröffentlicht: (2013)

On the rate of convergence of stochastic approximation procedures
von: Koval, V. A., et al.
Veröffentlicht: (1994)

Convergence of solutions of backward stochastic equations
von: Erisova, I. A., et al.
Veröffentlicht: (2009)

Rate of convergence in the Euler scheme for stochastic differential equations with non-Lipschitz diffusion and Poisson measure
von: Zubchenko, V. P., et al.
Veröffentlicht: (2011)

Linear differential-functional equations with absolutely unstable solutions
von: Yu. Sliusarchuk
Veröffentlicht: (2019)

Linear differential-functional equations with absolutely unstable solutions
von: Slyusarchuk, V. Yu., et al.
Veröffentlicht: (2026)

Order reduction for a system of stochastic differential equations with a small parameter in the coefficient of the leading derivative. Estimate for the rate of convergence
von: Bondarev, B. V., et al.
Veröffentlicht: (2006)

On weak convergence of stochastic differential equations with irregular coefficients
von: I. H. Krykun
Veröffentlicht: (2023)

On the rate of convergence of the Ritz method for ordinary differential equations
von: Yakymiv, R. Ya., et al.
Veröffentlicht: (2000)

Essentially unstable solutions of difference equations
von: Slyusarchuk, V. E., et al.
Veröffentlicht: (1999)

On the smoothness of solutions of differential equations with a discontinuous right-hand side
von: Akhmetov, M. U., et al.
Veröffentlicht: (1993)

Solution of stochastic differential equation for control problem
von: K. G. Dzjubenko
Veröffentlicht: (2015)

On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
von: Mishura, Yu.S., et al.
Veröffentlicht: (2007)

Difference equation with absolutely unstable zero solutions
von: Yu. Sliusarchuk
Veröffentlicht: (2013)

Linear functional equations with Dh-unstable solutions
von: Yu. Sliusarchuk
Veröffentlicht: (2019)

Super-exponential rate of convergence of the Cayley transform method for an abstract differential equation
von: N. V. Maiko
Veröffentlicht: (2020)

On the expansion of solutions to differential equations with discontinuous right-hand side in a series in initial data and parameters
von: Akhmetov, M. U., et al.
Veröffentlicht: (1993)

On the strong uniqueness of a solution to singular stochastic differential equations
von: O. V. Aryasova, et al.
Veröffentlicht: (2011)

Approximation of solutions of stochastic differential equations with fractional Brownian motion by solutions of random ordinary differential equations
von: Ral’chenko, K. V., et al.
Veröffentlicht: (2010)

The law of iterated logarithm for solutions of stochastic differential equations
von: Makhno, S. Ya., et al.
Veröffentlicht: (1996)

On the φ-asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
von: Buldygin, V.V., et al.
Veröffentlicht: (2008)

Volterra quadratic stochastic operators of a two-sex population
von: Zhamilov, U. U., et al.
Veröffentlicht: (2011)

Viability of solutions of many-dimensional stochastic differential equations
von: Gasanenko, V. A., et al.
Veröffentlicht: (1997)

On the аsymptotics of solutions of stochastic differential equations with jumps
von: Yuskovych , V., et al.
Veröffentlicht: (2023)

Estimates for the Rate of Convergence in Ordinary Differential Equations under the Action of Random Processes with Fast Time
von: Bondarev, B. V., et al.
Veröffentlicht: (2005)

Approximate and information aspects of the numerical solution of unstable integral and pseudodifferential equations
von: Semenova, E. V., et al.
Veröffentlicht: (2018)

PRV property and the asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
von: Buldygin, V.V., et al.
Veröffentlicht: (2005)

Asymptotic behavior of solutions of stochastic functional-differential equations with Poisson switchings
von: Gotinchan, G. I., et al.
Veröffentlicht: (1998)

On the solution of a one-dimensional stochastic differential equation with singular drift coefficient
von: Kulik, A. M., et al.
Veröffentlicht: (2004)

On the convergence of solutions of certain inhomogeneous fourth-order differential equations
von: Tunc, E.
Veröffentlicht: (2010)

On the convergence of solutions of certain inhomogeneous fourth-order differential equations
von: Tunç, E., et al.
Veröffentlicht: (2010)

On Stability of Solutions of a Stochastic Equation
von: Dorogovtsev, A. Ya., et al.
Veröffentlicht: (2004)

On periodic solutions of systems of linear differential equations with argument deviations
von: A. Rontу, et al.
Veröffentlicht: (2020)

Small deviations of solutions of stochastic differential equations in tube domains
von: Gasanenko, V. A., et al.
Veröffentlicht: (1997)

On the representation of solutions of anticipating linear partial stochastic differential equations
von: Ilchenko, A.V.
Veröffentlicht: (2007)

Estimate of the convergence rate of the interpolation polynomial derivative on the classes of differentiable functions
von: Kushpel , A. K., et al.
Veröffentlicht: (1988)