Зображення обкладинки

On the rate of convergence of an unstable solution of a stochastic differential equation

We study the rate of convergence of the process $ξ(tT)/\sqrt{T}$ to the process $w(t)/σ$ as $T → ∞$, where $ξ(t)$ is a solution of the stochastic differential equationd $ξ(t) = a(ξ(t))dt + σ(ξ(t))dw(t)$.

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	1994
Автори:	Mynbaeva, G. U., Мынбаева, Г. У.
Формат:	Стаття
Мова:	Російська Англійська
Опубліковано:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 1994
Онлайн доступ:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/5626
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл:

Репозитарії

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Схожі ресурси

Space averaging in parabolic equations
за авторством: Kulinich , G. L., та інші
Опубліковано: (1992)

О скорости сходимости неустойчивого решения стохастического дифференциального уравнения
за авторством: Мынбаева, Г.У.
Опубліковано: (1994)

Convergence of solutions of stochastic differential equations to the Arratia flow
за авторством: Malovichko, T. V., та інші
Опубліковано: (2008)

Differential Equations with Absolutely Unstable Trivial Solutions
за авторством: Yu. Sliusarchuk
Опубліковано: (2013)

Differential Equations with Absolutely Unstable Trivial Solutions
за авторством: Slyusarchuk, V. Yu., та інші
Опубліковано: (2013)

On the rate of convergence of stochastic approximation procedures
за авторством: Koval, V. A., та інші
Опубліковано: (1994)

Convergence of solutions of backward stochastic equations
за авторством: Erisova, I. A., та інші
Опубліковано: (2009)

Rate of convergence in the Euler scheme for stochastic differential equations with non-Lipschitz diffusion and Poisson measure
за авторством: Zubchenko, V. P., та інші
Опубліковано: (2011)

Linear differential-functional equations with absolutely unstable solutions
за авторством: Yu. Sliusarchuk
Опубліковано: (2019)

Linear differential-functional equations with absolutely unstable solutions
за авторством: Slyusarchuk, V. Yu., та інші
Опубліковано: (2026)

Order reduction for a system of stochastic differential equations with a small parameter in the coefficient of the leading derivative. Estimate for the rate of convergence
за авторством: Bondarev, B. V., та інші
Опубліковано: (2006)

On weak convergence of stochastic differential equations with irregular coefficients
за авторством: I. H. Krykun
Опубліковано: (2023)

On the rate of convergence of the Ritz method for ordinary differential equations
за авторством: Yakymiv, R. Ya., та інші
Опубліковано: (2000)

On the smoothness of solutions of differential equations with a discontinuous right-hand side
за авторством: Akhmetov, M. U., та інші
Опубліковано: (1993)

Essentially unstable solutions of difference equations
за авторством: Slyusarchuk, V. E., та інші
Опубліковано: (1999)

Solution of stochastic differential equation for control problem
за авторством: K. G. Dzjubenko
Опубліковано: (2015)

On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007)

Difference equation with absolutely unstable zero solutions
за авторством: Yu. Sliusarchuk
Опубліковано: (2013)

Linear functional equations with Dh-unstable solutions
за авторством: Yu. Sliusarchuk
Опубліковано: (2019)

On the expansion of solutions to differential equations with discontinuous right-hand side in a series in initial data and parameters
за авторством: Akhmetov, M. U., та інші
Опубліковано: (1993)

Super-exponential rate of convergence of the Cayley transform method for an abstract differential equation
за авторством: N. V. Maiko
Опубліковано: (2020)

Approximation of solutions of stochastic differential equations with fractional Brownian motion by solutions of random ordinary differential equations
за авторством: Ral’chenko, K. V., та інші
Опубліковано: (2010)

On the strong uniqueness of a solution to singular stochastic differential equations
за авторством: O. V. Aryasova, та інші
Опубліковано: (2011)

On the φ-asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2008)

The law of iterated logarithm for solutions of stochastic differential equations
за авторством: Makhno, S. Ya., та інші
Опубліковано: (1996)

Volterra quadratic stochastic operators of a two-sex population
за авторством: Zhamilov, U. U., та інші
Опубліковано: (2011)

Viability of solutions of many-dimensional stochastic differential equations
за авторством: Gasanenko, V. A., та інші
Опубліковано: (1997)

On the аsymptotics of solutions of stochastic differential equations with jumps
за авторством: Yuskovych , V., та інші
Опубліковано: (2023)

Approximate and information aspects of the numerical solution of unstable integral and pseudodifferential equations
за авторством: Semenova, E. V., та інші
Опубліковано: (2018)

Estimates for the Rate of Convergence in Ordinary Differential Equations under the Action of Random Processes with Fast Time
за авторством: Bondarev, B. V., та інші
Опубліковано: (2005)

Asymptotic behavior of solutions of stochastic functional-differential equations with Poisson switchings
за авторством: Gotinchan, G. I., та інші
Опубліковано: (1998)

PRV property and the asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2005)

On the solution of a one-dimensional stochastic differential equation with singular drift coefficient
за авторством: Kulik, A. M., та інші
Опубліковано: (2004)

On the convergence of solutions of certain inhomogeneous fourth-order differential equations
за авторством: Tunc, E.
Опубліковано: (2010)

On the convergence of solutions of certain inhomogeneous fourth-order differential equations
за авторством: Tunç, E., та інші
Опубліковано: (2010)

On periodic solutions of systems of linear differential equations with argument deviations
за авторством: A. Rontу, та інші
Опубліковано: (2020)

On the representation of solutions of anticipating linear partial stochastic differential equations
за авторством: Ilchenko, A.V.
Опубліковано: (2007)

Small deviations of solutions of stochastic differential equations in tube domains
за авторством: Gasanenko, V. A., та інші
Опубліковано: (1997)

On Stability of Solutions of a Stochastic Equation
за авторством: Dorogovtsev, A. Ya., та інші
Опубліковано: (2004)

Estimate of the convergence rate of the interpolation polynomial derivative on the classes of differentiable functions
за авторством: Kushpel , A. K., та інші
Опубліковано: (1988)