Зображення обкладинки

On the rate of convergence of stochastic approximation procedures

The rate of convergence of a linear stochastic approximation procedure in $R^d$ is studied under fairly general assumptions on the coefficients of the equation.

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	1994
Автори:	Koval, V. A., Коваль, В. А.
Формат:	Стаття
Мова:	Російська Англійська
Опубліковано:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 1994
Онлайн доступ:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/5652
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл:

Репозитарії

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Схожі ресурси

Estimation of the convergence rate in central limiting theorem for two-parametric martingale-differences
за авторством: Koval , T. L., та інші
Опубліковано: (1992)

Stochastic approximation procedure with impulsive Markov perturbations
за авторством: Chabanyuk, Ya.M., та інші
Опубліковано: (2011)

On the rate of convergence of an unstable solution of a stochastic differential equation
за авторством: Mynbaeva, G. U., та інші
Опубліковано: (1994)

On the rate convergence to normality of estimates of regression coefficient for associated random fields
за авторством: Koval', T. L.; Коваль Т. Л.; Поліський національний університет, Житомир
Опубліковано: (2020)

On the best approximations and rate of convergence of decompositions in the root vectors of an operator
за авторством: Radzievskii, G. V., та інші
Опубліковано: (1997)

Procedure of stochastic approximation for the diffusion process with semi-Markov switchings
за авторством: Rosa, V., та інші
Опубліковано: (2018)

Procedure of stochastic approximation for the diffusion process with semi-Markov switchings
за авторством: Ya. Chabaniuk, та інші
Опубліковано: (2018)

Asymptotic behavior of jumping stochastic procedure in the diffusion approximation scheme
за авторством: P. P. Horun
Опубліковано: (2014)

Continuous procedure of stochastic approximation in a semi-Markov medium
за авторством: Chabanyuk, Ya. M., та інші
Опубліковано: (2004)

Rate of convergence in the Euler scheme for stochastic differential equations with non-Lipschitz diffusion and Poisson measure
за авторством: Zubchenko, V. P., та інші
Опубліковано: (2011)

Weak invariance principle for solutions of stochastic recurrence equations in a banach space
за авторством: Koval, V. A., та інші
Опубліковано: (1995)

Characterization of the rate of convergence of one approximate method for the solution of an abstract Cauchy problem
за авторством: Kashpirovskii, A. I., та інші
Опубліковано: (2008)

Convergence of solutions of backward stochastic equations
за авторством: Erisova, I. A., та інші
Опубліковано: (2009)

Asymptotic normality of a discrete procedure of stochastic approximation in a semi-Markov medium
за авторством: Chabanyuk, Ya. M., та інші
Опубліковано: (2006)

Asymptotic normality of fluctuations of the procedure of stochastic approximation with diffusive perturbation in a Markov medium
за авторством: Chabanyuk, Ya. M., та інші
Опубліковано: (2006)

On the rate of convergence to normality of estimates of regression coefficient for associated random fields
за авторством: T. L. Koval
Опубліковано: (2020)

Rate of Convergence of Positive Series
за авторством: Skaskiv, O. B., та інші
Опубліковано: (2004)

Convergence rates and finite-dimensional approximation for a class of ill-posed variational inequalities
за авторством: Nguyen Buong
Опубліковано: (1997)

Convergence rates and finite-dimensional approximation for a class of ill-posed variational inequalities
за авторством: Nguen, Byong, та інші
Опубліковано: (1997)

Rate of convergence for Szász-Bézier operators
за авторством: Gupta, Vijay, та інші
Опубліковано: (2005)

Order reduction for a system of stochastic differential equations with a small parameter in the coefficient of the leading derivative. Estimate for the rate of convergence
за авторством: Bondarev, B. V., та інші
Опубліковано: (2006)

The Convergence Rate of the Third and the Fourth Moments
за авторством: Ya. I. Yeleyko, та інші
Опубліковано: (2017)

Convergence and harmonization as main trends of civil procedure
за авторством: I. O. Izarova
Опубліковано: (2014)

Convergence of solutions of stochastic differential equations to the Arratia flow
за авторством: Malovichko, T. V., та інші
Опубліковано: (2008)

Rate of convergence for Szász-Bézier operators
за авторством: Gupta Vijay
Опубліковано: (2005)

The Convergence Rate of the Third and the Fourth Moments
за авторством: Yeleyko, Yaroslav Ivanovich, та інші
Опубліковано: (2017)

Generalized mode-matching technique in the theory of mode diffraction. Part 4. Rate of convergence for projective approximations
за авторством: I. V. Petrusenko, та інші
Опубліковано: (2015)

Pricing equity warrants with jumps, stochastic volatility, and stochastic interest rates
за авторством: A. Sawal, та інші
Опубліковано: (2022)

Optimal rates of convergence of some iterative approximation methods for the solution of fredholm equations in spaces of periodic analytic functions
за авторством: Askarov, M., та інші
Опубліковано: (1994)

Testing of numerous hypotheses with the use of an optimal extended nonrandomized procedure
за авторством: Koval, V. N., та інші
Опубліковано: (1997)

Convergence rates in regularization for the case of monotone perturbations
за авторством: Nguen, Byong, та інші
Опубліковано: (2000)

Rate of convergence of Fourier series on the classes of $\overline{\psi}$-integrals
за авторством: Stepanets, O. I., та інші
Опубліковано: (1997)

Rate of convergence of the Taylor series for some classes of analytic functions
за авторством: Savchuk, V. V., та інші
Опубліковано: (1998)

On weak convergence of stochastic differential equations with irregular coefficients
за авторством: I. H. Krykun
Опубліковано: (2023)

Convergence in Skorokhod J-topology for compositions of stochastic processes
за авторством: Silvestrov, D.S.
Опубліковано: (2008)

Rate of convergence of a group of deviations on sets of $\bar{\psi}$−integrals
за авторством: Stepanets, O. I., та інші
Опубліковано: (1999)

On the rate of convergence of the Ritz method for ordinary differential equations
за авторством: Yakymiv, R. Ya., та інші
Опубліковано: (2000)

Criteria Method of Analytical Stochastic Procedure of Decision Making Support
за авторством: V. I. Lapshyn, та інші
Опубліковано: (2013)

Estimate of the convergence rate of the interpolation polynomial derivative on the classes of differentiable functions
за авторством: Kushpel , A. K., та інші
Опубліковано: (1988)

Stochastic optimization procedure for testing model in semi-Markov environment
за авторством: V. R. Kukurba, та інші
Опубліковано: (2014)