On the limit distribution of the correlogram of a stationary Gaussian process with weak decrease in correlation
An example of the non-Gaussian limit distribution of the statistical estimate of the correlation function of a stationary Gaussian process with unbounded spectral density (or with a nonintegrable correlation function) is given.
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| Datum: | 1993 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , , , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Ukrainisch Englisch |
| Veröffentlicht: |
Institute of Mathematics, NAS of Ukraine
1993
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| Online Zugang: | https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/5971 |
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| Назва журналу: | Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal |
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