On the limit distribution of the correlogram of a stationary Gaussian process with weak decrease in correlation
An example of the non-Gaussian limit distribution of the statistical estimate of the correlation function of a stationary Gaussian process with unbounded spectral density (or with a nonintegrable correlation function) is given.
Збережено в:
| Дата: | 1993 |
|---|---|
| Автори: | , , , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Українська Англійська |
| Опубліковано: |
Institute of Mathematics, NAS of Ukraine
1993
|
| Онлайн доступ: | https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/5971 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal |
| Завантажити файл: |  |