Зображення обкладинки

On the limit distribution of the correlogram of a stationary Gaussian process with weak decrease in correlation

An example of the non-Gaussian limit distribution of the statistical estimate of the correlation function of a stationary Gaussian process with unbounded spectral density (or with a nonintegrable correlation function) is given.

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	1993
Автори:	Leonenko, N. N., Portnova, A. Yu., Леоненко, М. М., Портнова, А. Ю.
Формат:	Стаття
Мова:	Українська Англійська
Опубліковано:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 1993
Онлайн доступ:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/5971
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл:

Репозитарії

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Схожі ресурси

Gaussian and non-Gaussian limit distributions of estimates of the regression coefficients of a long-memory time series
за авторством: Leonenko, N. N., та інші
Опубліковано: (1999)

On the properties of an empirical correlogram of a Gaussian process with square integrable spectral density
за авторством: Buldygin, V. V., та інші
Опубліковано: (1995)

Non-Gaussian limit distributions of solutions of the many-dimensional Bürgers equation with random initial data
за авторством: Li, Zhanbing, та інші
Опубліковано: (1995)

On asymptotic normality of estimates for correlation functions of stationary Gaussian processes in the space of continuous functions
за авторством: Buldygin, V. V., та інші
Опубліковано: (1995)

Simulations of Gaussian stationary random processes with continuous spectrum
за авторством: A. O. Pashko
Опубліковано: (2014)

On accuracy of simulation of gaussian stationary processes in L2([0, T])
за авторством: Turchyn, Y.
Опубліковано: (2006)

Filtering of stationary Gaussian statistical experiments
за авторством: V. S. Korolyuk, та інші
Опубліковано: (2019)

Filtration of stationary Gaussian statistical experiments
за авторством: D. V. Koroliuk, та інші
Опубліковано: (2017)

Asymptotic normality and efficiency of a weighted correlogram
за авторством: Maiboroda, R. E., та інші
Опубліковано: (1998)

Multiplicative Characters and Gaussian Fluctuation Limits
за авторством: Sato, Ryosuke
Опубліковано: (2023)

Weakly Sub-Gaussian Random Elements in Banach Spaces
за авторством: Vakhaniya, N. N., та інші
Опубліковано: (2005)

Software computer modeling of non-gaussian parameter estimation of correlated random processes
за авторством: V. V. Palahin, та інші
Опубліковано: (2014)

Limiting distributions of the solutions of the many-dimensional Bürgers equation with random initial data. II
за авторством: Leonenko, N. N., та інші
Опубліковано: (1994)

Limiting distributions of the solutions of the many-dimensional Bürgers equation with random initial data. I
за авторством: Leonenko, N. N., та інші
Опубліковано: (1994)

Estimation of correlation invariants of periodically non-stationary random processes
за авторством: I. M. Yavorskyi, та інші
Опубліковано: (2013)

On Non-Gaussian Limiting Laws for Certain Statistics of Wigner Matrices
за авторством: Lytova, A.
Опубліковано: (2013)

On Non-Gaussian Limiting Laws for Certain Statistics of Wigner Matrices
за авторством: A. Lytova
Опубліковано: (2013)

Correlogram estimation of response functions of linear systems in scheme of some independent samples
за авторством: I. P. Blazhievska
Опубліковано: (2011)

Analysis of the kurtosis coefficient of contaminated gaussian distributions
за авторством: A. I. Krasilnikov
Опубліковано: (2017)

Methods for Statistical Signal Parameters Estimation in Non-Gaussian Correlated Noise
за авторством: D. O. Smirnov, та інші
Опубліковано: (2021)

The limit theorem for the maximum ot $C$-valued Gaussian random variables
за авторством: Matsak, I. K., та інші
Опубліковано: (1995)

Influence of ion viscosity on the distribution of parameters in the sheath at the boundary of a stationary weakly ionized strongly nonisothermal plasma
за авторством: Leleko, Ya.F.
Опубліковано: (2023)

On the Limit Distribution of Integrals of Shot-Noise Processes
за авторством: Il'enko, A. B., та інші
Опубліковано: (2002)

Stationary distributions of fading evolutions
за авторством: Pogorui, A. О., та інші
Опубліковано: (2009)

Limit theorem for the maximum of dependent Gaussian random elements in a Banach space
за авторством: Koval, V. A., та інші
Опубліковано: (1997)

Про граничний розподіл корелограми стаціонарного гауссівського процесу зі слабким спаданням кореляції
за авторством: Леоненко, М.М., та інші
Опубліковано: (1993)

Asymptotic Expansion of the Moments of Correlogram Estimator for the Random-Noise Covariance Function in the Nonlinear Regression Model
за авторством: O. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2014)

Asymptotic Expansion of the Moments of Correlogram Estimator for the Random-Noise Covariance Function in the Nonlinear Regression Model
за авторством: Ivanov, O. V., та інші
Опубліковано: (2014)

Limited theorem for random functions, plotted according to quadratic forms from Gaussian random values
за авторством: Ryzhov , Yu. M., та інші
Опубліковано: (1988)

Management of modes of distributive electric networks of cities under conditions of weak correlation of graphics of active and reactive power
за авторством: P. P. Hovorov, та інші
Опубліковано: (2020)

Riemann integral operator for stationary and non-stationary processes
за авторством: I. M. Aleksandrovych, та інші
Опубліковано: (2021)

On asymptotic properties of the empirical correlation matrix of a homogeneous vector-valued Gaussian field
за авторством: Buldygin, V. V., та інші
Опубліковано: (2000)

Class of non-gaussian symmetric distributions with zero coefficient of kurtosis
за авторством: A. I. Krasilnikov
Опубліковано: (2017)

Power consumption decreasing of excavation process of rotary excavator
за авторством: Makarov V.M., та інші
Опубліковано: (2003)

On weak convergence of finite-dimensional and infinite-dimensional distributions of random processes
за авторством: V. I. Bogachev, та інші
Опубліковано: (2016)

Large deviations of a correlogram estimator of the random noise covariance function in a nonlinear regression model
за авторством: K. K. Moskvychova
Опубліковано: (2016)

Stationary distributions in inventory control models
за авторством: Ju. Demchenko
Опубліковано: (2016)

Multi-criteria distribution of limited resources
за авторством: A. N. Voronin, та інші
Опубліковано: (2024)

Application of the theory of square-Gaussian processes to simulation of stochastic processes
за авторством: Kozachenko, Y., та інші
Опубліковано: (2006)

Stationary Josephson effect in a weak-link between nonunitary triplet superconductors
за авторством: Rashedi, G., та інші
Опубліковано: (2005)