On a Brownian motion conditioned to stay in an open set
UDC 519.21 Distribution of a Brownian motion conditioned to start from the boundary of an open set $G$ and to stay in $G$ for a finite period of time is studied. Characterizations of such distributions in terms of certain singular stochastic differential equations are obtained. Results are applied t...
Збережено в:
| Дата: | 2020 |
|---|---|
| Автори: | , , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Українська |
| Опубліковано: |
Institute of Mathematics, NAS of Ukraine
2020
|
| Онлайн доступ: | https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/6281 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal |
| Завантажити файл: |  |
Репозитарії
Ukrains’kyi Matematychnyi ZhurnalБудьте першим, хто залишить коментар!