Синтез та адаптивне настроювання моделей GARCH для прогнозування дисперсій гетероскедастичних процесів з різнотемповою дискретизацією
Theoretical propositions concerning design of GARCH models for forecasting conditional dispersions of heteroscedastic processes under discretization of input disturbances with small sampling periods and output coordinates with large ones are considered. The dynamics of processes in a stochastic medi...
Збережено в:
| Дата: | 2017 |
|---|---|
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | rus |
| Опубліковано: |
The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
2017
|
| Онлайн доступ: | http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/109779 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | System research and information technologies |
Репозиторії
System research and information technologies| id |
journaliasakpiua-article-109779 |
|---|---|
| record_format |
ojs |
| spelling |
journaliasakpiua-article-1097792018-04-11T11:06:06Z Design and adaptive setting of GARCH models for forecasting dispersions of heteroscedastic processes with multirate discretization Синтез и адаптивная настройка моделей GARCH для прогнозирования дисперсий гетероскедастических процессов с разнотемповой дискретизацией Синтез та адаптивне настроювання моделей GARCH для прогнозування дисперсій гетероскедастичних процесів з різнотемповою дискретизацією Romanenko, V. D. Bilyi, O. V. Theoretical propositions concerning design of GARCH models for forecasting conditional dispersions of heteroscedastic processes under discretization of input disturbances with small sampling periods and output coordinates with large ones are considered. The dynamics of processes in a stochastic medium is described by models of autoregression and sliding mean with multirate discretization. An algorithm for adaptive setting of the GARCH model coefficients concerning the sliding mean is developed. Experimental results for adaptive setting of GARCH model optimal coefficients as well as forecasting conditional dispersions under optimal coefficients are presented. Рассмотрены теоретические положения проектирования моделей GARCH для прогнозирования условных дисперсий гетероскедастических процессов при дискретизации входных возмущений с малыми периодами квантования, а выходных координат — с большими. Динамика процессов в стохастической среде описана моделями авторегрессии и скользящего среднего с разнотемповой дискретизацией. Разработан алгоритм адаптивной настройки коэффициентов относительно скользящего среднего модели GARCH. Приведены результаты экспериментальных исследований такой настройки и прогнозирования условной дисперсии при оптимальных коэффициентах. Розглянуто теоретичні положення проектування моделей GARCH для прогнозування умовних дисперсій гетероскедастичних процесів при дискретизації вхідних збурень з малими періодами квантування, а вихідних координат — з великими. Динаміку процесів у стохастичному середовищі описано моделями авторегресії і ковзного середнього з різнотемповою дискретизацією. Розроблено алгоритм адаптивного настроювання коефіцієнтів відносно ковзного середнього моделі GARCH. Наведено результати експериментальних досліджень такого настроювання та прогнозування умовних дисперсій при оптимальних коефіцієнтах. The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2017-09-08 Article Article application/pdf http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/109779 System research and information technologies; No. 1 (2008); 114-126 Системные исследования и информационные технологии; № 1 (2008); 114-126 Системні дослідження та інформаційні технології; № 1 (2008); 114-126 2308-8893 1681-6048 rus http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/109779/104820 Copyright (c) 2021 System research and information technologies |
| institution |
System research and information technologies |
| collection |
OJS |
| language |
rus |
| format |
Article |
| author |
Romanenko, V. D. Bilyi, O. V. |
| spellingShingle |
Romanenko, V. D. Bilyi, O. V. Синтез та адаптивне настроювання моделей GARCH для прогнозування дисперсій гетероскедастичних процесів з різнотемповою дискретизацією |
| author_facet |
Romanenko, V. D. Bilyi, O. V. |
| author_sort |
Romanenko, V. D. |
| title |
Синтез та адаптивне настроювання моделей GARCH для прогнозування дисперсій гетероскедастичних процесів з різнотемповою дискретизацією |
| title_short |
Синтез та адаптивне настроювання моделей GARCH для прогнозування дисперсій гетероскедастичних процесів з різнотемповою дискретизацією |
| title_full |
Синтез та адаптивне настроювання моделей GARCH для прогнозування дисперсій гетероскедастичних процесів з різнотемповою дискретизацією |
| title_fullStr |
Синтез та адаптивне настроювання моделей GARCH для прогнозування дисперсій гетероскедастичних процесів з різнотемповою дискретизацією |
| title_full_unstemmed |
Синтез та адаптивне настроювання моделей GARCH для прогнозування дисперсій гетероскедастичних процесів з різнотемповою дискретизацією |
| title_sort |
синтез та адаптивне настроювання моделей garch для прогнозування дисперсій гетероскедастичних процесів з різнотемповою дискретизацією |
| title_alt |
Design and adaptive setting of GARCH models for forecasting dispersions of heteroscedastic processes with multirate discretization Синтез и адаптивная настройка моделей GARCH для прогнозирования дисперсий гетероскедастических процессов с разнотемповой дискретизацией |
| description |
Theoretical propositions concerning design of GARCH models for forecasting conditional dispersions of heteroscedastic processes under discretization of input disturbances with small sampling periods and output coordinates with large ones are considered. The dynamics of processes in a stochastic medium is described by models of autoregression and sliding mean with multirate discretization. An algorithm for adaptive setting of the GARCH model coefficients concerning the sliding mean is developed. Experimental results for adaptive setting of GARCH model optimal coefficients as well as forecasting conditional dispersions under optimal coefficients are presented. |
| publisher |
The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" |
| publishDate |
2017 |
| url |
http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/109779 |
| work_keys_str_mv |
AT romanenkovd designandadaptivesettingofgarchmodelsforforecastingdispersionsofheteroscedasticprocesseswithmultiratediscretization AT bilyiov designandadaptivesettingofgarchmodelsforforecastingdispersionsofheteroscedasticprocesseswithmultiratediscretization AT romanenkovd sinteziadaptivnaânastrojkamodelejgarchdlâprognozirovaniâdispersijgeteroskedastičeskihprocessovsraznotempovojdiskretizaciej AT bilyiov sinteziadaptivnaânastrojkamodelejgarchdlâprognozirovaniâdispersijgeteroskedastičeskihprocessovsraznotempovojdiskretizaciej AT romanenkovd sinteztaadaptivnenastroûvannâmodelejgarchdlâprognozuvannâdispersíjgeteroskedastičnihprocesívzríznotempovoûdiskretizacíêû AT bilyiov sinteztaadaptivnenastroûvannâmodelejgarchdlâprognozuvannâdispersíjgeteroskedastičnihprocesívzríznotempovoûdiskretizacíêû |
| first_indexed |
2024-04-08T15:05:56Z |
| last_indexed |
2024-04-08T15:05:56Z |
| _version_ |
1795779468396068864 |