Проблема нечіткої портфельної оптимізації в умовах невизначеності з використанням методів обчислювального інтелекту

• Datum: 2020
• Автори та афіліації: Helen Zaychenko — Educational and Scientific Complex “Institute for Applied System Analysis” of the National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv; Yuriy Zaychenko — Educational and Scientific Complex “Institute for Applied System Analysis” of the National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv
• Ключові слова: keywords
• Hauptverfasser: Zaychenko, Helen, Zaychenko, Yuriy
• Format: Artikel
• Sprache: Englisch
• Veröffentlicht: The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 2020
• Schlagworte: нечіткий портфель; модифікована модель нечіткої портфельної оптимізації; прогнозування цін акцій; нечіткий МГУА
• Online Zugang: https://journal.iasa.kpi.ua/article/view/216232
• Назва журналу: System research and information technologies

The problem of constructing an optimal securities portfolio under uncertainty is considered along with the direct and dual problems of fuzzy portfolio optimization. The modified fuzzy portfolio optimization problem is also suggested under a constraint on portfolio volatility. In the dual problem, th...